Сравнение HAF.TO с FFIX.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) и Fidelity All-in-One Fixed Income ETF (FFIX.NEO).
HAF.TO и FFIX.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAF.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 20 июл. 2009 г.. FFIX.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HAF.TO и FFIX.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAF.TO и FFIX.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HAF.TO Global X Active Global Fixed Income ETF | 0.10% | 0.86% |
FFIX.NEO Fidelity All-in-One Fixed Income ETF | -0.70% | -0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, HAF.TO показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у FFIX.NEO с доходностью -0.70%.
HAF.TO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 0.90%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 2.99%
FFIX.NEO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAF.TO и FFIX.NEO
HAF.TO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FFIX.NEO в 0.33%.
Доходность на риск
HAF.TO vs. FFIX.NEO — Ранг доходности на риск
HAF.TO
FFIX.NEO
Сравнение HAF.TO c FFIX.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) и Fidelity All-in-One Fixed Income ETF (FFIX.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAF.TO | FFIX.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAF.TO | FFIX.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.23 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между HAF.TO и FFIX.NEO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAF.TO и FFIX.NEO
Дивидендная доходность HAF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, тогда как FFIX.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAF.TO Global X Active Global Fixed Income ETF | 5.01% | 5.05% | 5.47% | 5.34% | 4.36% | 2.41% | 3.08% | 3.23% | 2.82% | 3.11% | 3.98% | 3.84% |
FFIX.NEO Fidelity All-in-One Fixed Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAF.TO и FFIX.NEO
Максимальная просадка HAF.TO за все время составила -28.04%, что больше максимальной просадки FFIX.NEO в -3.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAF.TO и FFIX.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAF.TO | FFIX.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.04% | -3.63% | -24.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -2.84% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -1.11% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HAF.TO и FFIX.NEO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAF.TO | FFIX.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.18% | 4.30% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 4.30% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.13% | 4.30% | +6.83% |