PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAF.TO с XSH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAF.TO с XSH.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO).

HAF.TO и XSH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAF.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 20 июл. 2009 г.. XSH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HAF.TO и XSH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAF.TO и XSH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAF.TO
Global X Active Global Fixed Income ETF		0.10%2.56%3.65%10.92%-6.00%1.88%2.75%3.00%0.23%4.03%
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		0.19%4.61%7.11%6.80%-4.52%-0.81%6.28%5.02%1.28%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, HAF.TO показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у XSH.TO с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции HAF.TO превзошли акции XSH.TO по среднегодовой доходности: 2.99% против 2.78% соответственно.

HAF.TO

1 день
0.53%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.50%
1 год
0.90%
3 года*
5.00%
5 лет*
2.46%
10 лет*
2.99%

XSH.TO

1 день
0.26%
1 месяц
-0.87%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.33%
3 года*
5.53%
5 лет*
2.68%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Active Global Fixed Income ETF

iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с HAF.TO:
HAF.TO с NUBF.TOHAF.TO с VBG.NEOHAF.TO с FFIX.NEOHAF.TO с XBB.TOHAF.TO с ZUAG.TOHAF.TO с TGFI.TOHAF.TO с VGAB.NEO
Часто сравнивают с XSH.TO:
XSH.TO с XSB.TOXSH.TO с XBB.TOXSH.TO с XCB.TOXSH.TO с XFR.TOXSH.TO с ZMMK.TOXSH.TO с ZAG.TOXSH.TO с CLF.TO

Сравнение комиссий HAF.TO и XSH.TO

HAF.TO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XSH.TO в 0.10%.

HAF.TO
Global X Active Global Fixed Income ETF
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

HAF.TO vs. XSH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAF.TO
Ранг доходности на риск HAF.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAF.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAF.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAF.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAF.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAF.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XSH.TO
Ранг доходности на риск XSH.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSH.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSH.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSH.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSH.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSH.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAF.TO c XSH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAF.TOXSH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

1.62

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

2.23

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.32

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

2.25

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

9.41

-8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAF.TO vs. XSH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAF.TO на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа XSH.TO равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAF.TO и XSH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAF.TOXSH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.62

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.97

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.63

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.73

-0.54

Корреляция

Корреляция между HAF.TO и XSH.TO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAF.TO и XSH.TO

Дивидендная доходность HAF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности XSH.TO в 3.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAF.TO
Global X Active Global Fixed Income ETF		5.01%5.05%5.47%5.34%4.36%2.41%3.08%3.23%2.82%3.11%3.98%3.84%
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		3.89%3.82%3.64%3.24%2.97%2.65%2.61%2.80%2.86%2.93%3.08%3.18%

Просадки

Сравнение просадок HAF.TO и XSH.TO

Максимальная просадка HAF.TO за все время составила -28.04%, что больше максимальной просадки XSH.TO в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAF.TO и XSH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HAF.TOXSH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.04%

-14.24%

-13.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-1.51%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.30%

-7.80%

-4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.04%

-14.24%

-13.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-0.87%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-0.93%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

0.36%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HAF.TO и XSH.TO

Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что HAF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAF.TOXSH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

1.15%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

1.52%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.18%

2.06%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

2.79%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.13%

4.42%

+6.71%