PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAF.TO с XBB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAF.TO с XBB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) и iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO).

HAF.TO и XBB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAF.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 20 июл. 2009 г.. XBB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 20 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HAF.TO и XBB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) и iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAF.TO и XBB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAF.TO
Global X Active Global Fixed Income ETF		0.10%2.56%3.65%10.92%-6.00%1.88%2.75%3.00%0.23%4.03%
XBB.TO
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF		0.06%2.59%4.00%6.64%-11.66%-2.81%8.58%7.28%1.00%2.42%

Доходность по периодам

С начала года, HAF.TO показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у XBB.TO с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции HAF.TO превзошли акции XBB.TO по среднегодовой доходности: 2.99% против 1.65% соответственно.

HAF.TO

1 день
0.53%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.50%
1 год
0.90%
3 года*
5.00%
5 лет*
2.46%
10 лет*
2.99%

XBB.TO

1 день
0.25%
1 месяц
-1.99%
С начала года
0.06%
6 месяцев
-0.33%
1 год
0.67%
3 года*
3.35%
5 лет*
0.56%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Active Global Fixed Income ETF

iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Часто сравнивают с HAF.TO:
HAF.TO с XSH.TOHAF.TO с NUBF.TOHAF.TO с FFIX.NEOHAF.TO с VBG.NEOHAF.TO с ZUAG.TOHAF.TO с TGFI.TOHAF.TO с VGAB.NEO
Часто сравнивают с XBB.TO:
XBB.TO с VAB.TOXBB.TO с ZAG.TOXBB.TO с XCB.TOXBB.TO с XSB.TOXBB.TO с XLB.TOXBB.TO с XGB.TOXBB.TO с XSH.TO

Сравнение комиссий HAF.TO и XBB.TO

HAF.TO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XBB.TO в 0.10%.

HAF.TO
Global X Active Global Fixed Income ETF
XBB.TO
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Доходность на риск

HAF.TO vs. XBB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAF.TO
Ранг доходности на риск HAF.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAF.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAF.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAF.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAF.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAF.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XBB.TO
Ранг доходности на риск XBB.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBB.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBB.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBB.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBB.TO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBB.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAF.TO c XBB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) и iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAF.TOXBB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.14

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

0.22

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.03

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

0.36

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

0.73

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAF.TO vs. XBB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAF.TO на текущий момент составляет 0.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBB.TO равному 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAF.TO и XBB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAF.TOXBB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.14

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.09

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.25

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.71

-0.52

Корреляция

Корреляция между HAF.TO и XBB.TO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAF.TO и XBB.TO

Дивидендная доходность HAF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности XBB.TO в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAF.TO
Global X Active Global Fixed Income ETF		5.01%5.05%5.47%5.34%4.36%2.41%3.08%3.23%2.82%3.11%3.98%3.84%
XBB.TO
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF		3.43%3.39%3.25%3.01%2.91%2.54%2.55%2.80%2.92%2.83%2.81%2.87%

Просадки

Сравнение просадок HAF.TO и XBB.TO

Максимальная просадка HAF.TO за все время составила -28.04%, что больше максимальной просадки XBB.TO в -18.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAF.TO и XBB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HAF.TOXBB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.04%

-18.16%

-9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-2.83%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.30%

-15.90%

+3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.04%

-18.16%

-9.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-2.79%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-2.77%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.40%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HAF.TO и XBB.TO

Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что HAF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAF.TOXBB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

2.00%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

3.09%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.18%

4.73%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

6.60%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.13%

6.68%

+4.45%