PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAF.TO с TGFI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAF.TO с TGFI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) и TD Active Global Income ETF (TGFI.TO).

HAF.TO и TGFI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAF.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 20 июл. 2009 г.. TGFI.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HAF.TO и TGFI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) и TD Active Global Income ETF (TGFI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAF.TO и TGFI.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HAF.TO
Global X Active Global Fixed Income ETF		-0.48%2.56%3.65%10.92%-6.00%1.88%2.75%0.91%
TGFI.TO
TD Active Global Income ETF		-0.95%5.71%4.24%8.24%-14.35%2.16%2.60%0.86%

Доходность по периодам

С начала года, HAF.TO показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у TGFI.TO с доходностью -0.95%.

HAF.TO

1 день
-0.58%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.05%
1 год
0.45%
3 года*
4.80%
5 лет*
2.34%
10 лет*
2.93%

TGFI.TO

1 день
0.20%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
-0.31%
1 год
3.49%
3 года*
5.03%
5 лет*
1.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Active Global Fixed Income ETF

TD Active Global Income ETF

Часто сравнивают с HAF.TO:
HAF.TO с XSH.TOHAF.TO с FFIX.NEOHAF.TO с NUBF.TOHAF.TO с VBG.NEOHAF.TO с XBB.TOHAF.TO с ZUAG.TOHAF.TO с VGAB.NEO
Часто сравнивают с TGFI.TO:
TGFI.TO с TQGD.TOTGFI.TO с FFIX.NEOTGFI.TO с ZUAG.TOTGFI.TO с NUBF.TOTGFI.TO с VBG.NEOTGFI.TO с VGAB.NEOTGFI.TO с TBAL.TO

Сравнение комиссий HAF.TO и TGFI.TO

HAF.TO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TGFI.TO в 0.75%.

TGFI.TO
TD Active Global Income ETF
HAF.TO
Global X Active Global Fixed Income ETF

Доходность на риск

HAF.TO vs. TGFI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAF.TO
Ранг доходности на риск HAF.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAF.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAF.TO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAF.TO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAF.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAF.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TGFI.TO
Ранг доходности на риск TGFI.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFI.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFI.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFI.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFI.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFI.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAF.TO c TGFI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) и TD Active Global Income ETF (TGFI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAF.TOTGFI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.80

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

1.17

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.15

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

1.14

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

4.16

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAF.TO vs. TGFI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAF.TO на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа TGFI.TO равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAF.TO и TGFI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAF.TOTGFI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.80

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.17

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.11

+0.07

Корреляция

Корреляция между HAF.TO и TGFI.TO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAF.TO и TGFI.TO

Дивидендная доходность HAF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности TGFI.TO в 5.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAF.TO
Global X Active Global Fixed Income ETF		5.04%5.05%5.47%5.34%4.36%2.41%3.08%3.23%2.82%3.11%3.98%3.84%
TGFI.TO
TD Active Global Income ETF		5.28%5.31%5.92%5.82%4.38%3.93%3.11%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAF.TO и TGFI.TO

Максимальная просадка HAF.TO за все время составила -28.04%, что больше максимальной просадки TGFI.TO в -22.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAF.TO и TGFI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HAF.TOTGFI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.04%

-22.03%

-6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-3.07%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.30%

-17.25%

+4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-2.53%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-5.59%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

0.84%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HAF.TO и TGFI.TO

Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с TD Active Global Income ETF (TGFI.TO) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что HAF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGFI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAF.TOTGFI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

1.34%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

2.44%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.19%

4.37%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

6.37%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.13%

9.63%

+1.50%