PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAF.TO с NUBF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAF.TO с NUBF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) и NBI Unconstrained Fixed Income ETF (NUBF.TO).

HAF.TO и NUBF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAF.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 20 июл. 2009 г.. NUBF.TO - это активно управляемый фонд от National Bank Investments. Фонд был запущен 18 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HAF.TO и NUBF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) и NBI Unconstrained Fixed Income ETF (NUBF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAF.TO и NUBF.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HAF.TO
Global X Active Global Fixed Income ETF		0.10%2.56%3.65%10.92%-6.00%1.88%2.75%1.05%
NUBF.TO
NBI Unconstrained Fixed Income ETF		-1.28%6.66%1.49%5.75%-6.23%0.36%6.24%0.22%

Доходность по периодам

С начала года, HAF.TO показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у NUBF.TO с доходностью -1.28%.

HAF.TO

1 день
0.53%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.50%
1 год
0.90%
3 года*
5.00%
5 лет*
2.46%
10 лет*
2.99%

NUBF.TO

1 день
1.41%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-1.13%
1 год
4.26%
3 года*
3.58%
5 лет*
1.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Active Global Fixed Income ETF

NBI Unconstrained Fixed Income ETF

Часто сравнивают с HAF.TO:
HAF.TO с XSH.TOHAF.TO с FFIX.NEOHAF.TO с VBG.NEOHAF.TO с XBB.TOHAF.TO с ZUAG.TOHAF.TO с TGFI.TOHAF.TO с VGAB.NEO
Часто сравнивают с NUBF.TO:
NUBF.TO с CASH.TONUBF.TO с VCIP.TONUBF.TO с FFIX.NEONUBF.TO с VBG.NEONUBF.TO с TGFI.TONUBF.TO с ZUAG.TONUBF.TO с VGAB.NEO

Сравнение комиссий HAF.TO и NUBF.TO

HAF.TO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NUBF.TO в 0.78%.

NUBF.TO
NBI Unconstrained Fixed Income ETF
HAF.TO
Global X Active Global Fixed Income ETF

Доходность на риск

HAF.TO vs. NUBF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAF.TO
Ранг доходности на риск HAF.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAF.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAF.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAF.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAF.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAF.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
NUBF.TO
Ранг доходности на риск NUBF.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUBF.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUBF.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUBF.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUBF.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUBF.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAF.TO c NUBF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) и NBI Unconstrained Fixed Income ETF (NUBF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAF.TONUBF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.71

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.06

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.14

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

0.89

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

3.77

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAF.TO vs. NUBF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAF.TO на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа NUBF.TO равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAF.TO и NUBF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAF.TONUBF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.71

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.17

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.17

+0.02

Корреляция

Корреляция между HAF.TO и NUBF.TO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAF.TO и NUBF.TO

Дивидендная доходность HAF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности NUBF.TO в 4.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAF.TO
Global X Active Global Fixed Income ETF		5.01%5.05%5.47%5.34%4.36%2.41%3.08%3.23%2.82%3.11%3.98%3.84%
NUBF.TO
NBI Unconstrained Fixed Income ETF		4.56%4.45%4.35%3.99%11.20%4.23%1.72%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAF.TO и NUBF.TO

Максимальная просадка HAF.TO за все время составила -28.04%, что больше максимальной просадки NUBF.TO в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAF.TO и NUBF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HAF.TONUBF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.04%

-16.37%

-11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-4.66%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.30%

-12.37%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-3.32%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-3.33%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.10%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HAF.TO и NUBF.TO

Текущая волатильность для Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) составляет 2.32%, в то время как у NBI Unconstrained Fixed Income ETF (NUBF.TO) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что HAF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUBF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAF.TONUBF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

3.01%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

4.69%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.18%

6.01%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

7.00%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.13%

11.47%

-0.34%