PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAF.TO с ZUAG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAF.TO с ZUAG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) и BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO).

HAF.TO и ZUAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAF.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 20 июл. 2009 г.. ZUAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HAF.TO и ZUAG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) и BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAF.TO и ZUAG.TO

2026 (YTD)202520242023
HAF.TO
Global X Active Global Fixed Income ETF		-0.48%2.56%3.65%7.93%
ZUAG.TO
BMO US Aggregate Bond Index ETF		1.54%-0.80%9.45%110.96%

Доходность по периодам

С начала года, HAF.TO показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у ZUAG.TO с доходностью 1.54%.

HAF.TO

1 день
-0.58%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.05%
1 год
0.45%
3 года*
4.80%
5 лет*
2.34%
10 лет*
2.93%

ZUAG.TO

1 день
0.31%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.54%
6 месяцев
-1.97%
1 год
-1.88%
3 года*
3.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Active Global Fixed Income ETF

BMO US Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с HAF.TO:
HAF.TO с XSH.TOHAF.TO с NUBF.TOHAF.TO с FFIX.NEOHAF.TO с VBG.NEOHAF.TO с XBB.TOHAF.TO с TGFI.TOHAF.TO с VGAB.NEO
Часто сравнивают с ZUAG.TO:
ZUAG.TO с ZCB.TOZUAG.TO с VBU.NEOZUAG.TO с FFIX.NEOZUAG.TO с TGFI.TOZUAG.TO с NUBF.TOZUAG.TO с VGAB.NEOZUAG.TO с VBG.NEO

Сравнение комиссий HAF.TO и ZUAG.TO

HAF.TO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ZUAG.TO в 0.09%.

HAF.TO
Global X Active Global Fixed Income ETF
ZUAG.TO
BMO US Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

HAF.TO vs. ZUAG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAF.TO
Ранг доходности на риск HAF.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAF.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAF.TO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAF.TO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAF.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAF.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ZUAG.TO
Ранг доходности на риск ZUAG.TO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUAG.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUAG.TO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUAG.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUAG.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUAG.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAF.TO c ZUAG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) и BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAF.TOZUAG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

-0.23

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.14

-0.25

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

0.96

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.20

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

-0.35

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAF.TO vs. ZUAG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAF.TO на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа ZUAG.TO равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAF.TO и ZUAG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAF.TOZUAG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

-0.23

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.50

-0.32

Корреляция

Корреляция между HAF.TO и ZUAG.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAF.TO и ZUAG.TO

Дивидендная доходность HAF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности ZUAG.TO в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAF.TO
Global X Active Global Fixed Income ETF		5.04%5.05%5.47%5.34%4.36%2.41%3.08%3.23%2.82%3.11%3.98%3.84%
ZUAG.TO
BMO US Aggregate Bond Index ETF		2.59%2.51%2.09%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAF.TO и ZUAG.TO

Максимальная просадка HAF.TO за все время составила -28.04%, что больше максимальной просадки ZUAG.TO в -7.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAF.TO и ZUAG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HAF.TOZUAG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.04%

-7.19%

-20.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-6.92%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-4.71%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-2.80%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

3.99%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HAF.TO и ZUAG.TO

Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с BMO US Aggregate Bond Index ETF (ZUAG.TO) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что HAF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZUAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAF.TOZUAG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

1.99%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

5.74%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.19%

8.09%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

61.00%

-53.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.13%

61.00%

-49.87%