Сравнение HAE с ON
HAE (Haemonetics Corporation) and ON (ON Semiconductor Corporation) are both stocks. HAE operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while ON operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, HAE returned 9.38%/yr vs 27.82%/yr for ON. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAE и ON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAE показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у ON с доходностью 116.55%. За последние 10 лет акции HAE уступали акциям ON по среднегодовой доходности: 9.38% против 27.82% соответственно.
HAE
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 35.33%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -15.08%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 9.38%
ON
- 1 день
- -11.05%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- 116.55%
- 6 месяцев
- 114.21%
- 1 год
- 136.70%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 25.14%
- 10 лет*
- 27.82%
Сравнение доходности по годам HAE и ON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAE Haemonetics Corporation | -11.07% | 2.65% | -8.69% | 8.72% | 48.28% | -55.33% | 3.35% | 14.84% | 72.26% | 44.48% |
ON ON Semiconductor Corporation | 116.55% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 107.52% | 34.25% | 47.67% | -21.16% | 64.11% |
Correlation
The correlation between HAE and ON is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2000 г. | 0.28 |
The correlation between HAE and ON shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HAE:
$3.29B
ON:
$46.21B
HAE:
$2.06
ON:
$1.42
HAE:
34.65
ON:
82.74
HAE:
2.53
ON:
7.83
HAE:
3.69
ON:
6.33
HAE:
$1.33B
ON:
$6.06B
HAE:
$787.59M
ON:
$2.26B
HAE:
$252.91M
ON:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAE vs. ON — Ранг доходности на риск
HAE
ON
Сравнение HAE c ON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Haemonetics Corporation (HAE) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAE | ON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.39 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 4.89 | -4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 9.88 | -9.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAE | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 2.56 | -2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.47 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.55 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.10 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок HAE и ON
Максимальная просадка HAE за все время составила -68.62%, что меньше максимальной просадки ON в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAE и ON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAE | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.62% | -96.22% | +27.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.06% | -28.10% | -11.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.04% | -70.44% | +19.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.04% | -70.44% | +19.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.62% | -70.44% | +1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.90% | -12.45% | -36.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.85% | -53.22% | +29.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.61% | 13.89% | +11.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAE и ON
Текущая волатильность для Haemonetics Corporation (HAE) составляет 12.90%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 23.84%. Это указывает на то, что HAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAE | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.90% | 23.84% | -10.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.57% | 39.44% | -12.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.94% | 53.73% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.87% | 53.17% | -13.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.88% | 51.03% | -11.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAE и ON
Ни HAE, ни ON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAE и ON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Haemonetics Corporation и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HAE и ON
HAE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Haemonetics Corporation сообщила о валовой прибыли в 209.58M при выручке в 346.35M, что соответствует валовой рентабельности в 60.5%.
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
HAE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Haemonetics Corporation сообщила об операционной прибыли в -25.19M при выручке в 346.35M, что соответствует операционной рентабельности -7.3%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
HAE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Haemonetics Corporation сообщила о чистой прибыли в -20.15M при выручке в 346.35M, что соответствует чистой рентабельности -5.8%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
HAE and ON have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ON has higher volatility (23.84%) compared to HAE (12.90%). In terms of maximum drawdown, HAE dropped -68.62% vs ON's -96.22%.
ON currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAE и ON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор