Сравнение HAE с ON
HAE (Haemonetics Corporation) and ON (ON Semiconductor Corporation) are both stocks. HAE operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while ON operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, HAE returned 10.14%/yr vs 24.94%/yr for ON. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAE и ON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAE показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у ON с доходностью 62.73%. За последние 10 лет акции HAE уступали акциям ON по среднегодовой доходности: 10.14% против 24.94% соответственно.
HAE
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 6.08%
- С начала года
- -2.06%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- -3.88%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- 10.14%
ON
- 1 день
- -4.78%
- 1 месяц
- -25.48%
- 6 месяцев
- 46.18%
- С начала года
- 62.73%
- 1 год
- 48.05%
- 3 года*
- -5.47%
- 5 лет*
- 20.18%
- 10 лет*
- 24.94%
Сравнение доходности по годам HAE и ON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAE Haemonetics Corporation | -2.06% | 2.65% | -8.69% | 8.72% | 48.28% | -55.33% | 3.35% | 14.84% | 72.26% | 44.48% |
ON ON Semiconductor Corporation | 62.73% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 107.52% | 34.25% | 47.67% | -21.16% | 64.11% |
Correlation
The correlation between HAE and ON is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2000 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between HAE and ON has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HAE:
$3.57B
ON:
$34.30B
HAE:
$2.07
ON:
$1.43
HAE:
37.88
ON:
61.67
HAE:
2.76
ON:
5.83
HAE:
4.06
ON:
4.76
HAE:
$1.33B
ON:
$6.06B
HAE:
$787.59M
ON:
$2.26B
HAE:
$252.91M
ON:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAE vs. ON — Ранг доходности на риск
HAE
ON
Сравнение HAE c ON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Haemonetics Corporation (HAE) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAE | ON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.41 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 3.03 | -2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAE и ON
Максимальная просадка HAE за все время составила -68.62%, что меньше максимальной просадки ON в -96.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAE и ON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAE | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.62% | -96.34% | +27.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.06% | -34.20% | -5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.04% | -70.44% | +19.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.04% | -70.44% | +19.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.62% | -70.44% | +1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.72% | -34.20% | -9.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.92% | -53.81% | +29.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.39% | 15.90% | +9.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAE и ON
Текущая волатильность для Haemonetics Corporation (HAE) составляет 10.57%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 35.27%. Это указывает на то, что HAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAE | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 35.27% | -24.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.91% | 53.12% | -25.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.92% | 62.76% | -8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 55.29% | -15.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.02% | 51.97% | -11.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAE и ON
Ни HAE, ни ON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAE и ON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Haemonetics Corporation и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HAE и ON
HAE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Haemonetics Corporation сообщила о валовой прибыли в 209.58M при выручке в 346.35M, что соответствует валовой рентабельности в 60.5%.
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
HAE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Haemonetics Corporation сообщила об операционной прибыли в -25.19M при выручке в 346.35M, что соответствует операционной рентабельности -7.3%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
HAE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Haemonetics Corporation сообщила о чистой прибыли в -20.15M при выручке в 346.35M, что соответствует чистой рентабельности -5.8%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
HAE and ON have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ON has higher volatility (35.27%) compared to HAE (10.57%). In terms of maximum drawdown, HAE dropped -68.62% vs ON's -96.34%.
ON currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAE и ON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор