Сравнение HAE с SPYD

С начала года, HAE показывает доходность -29.83%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции HAE уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 4.77% против 8.45% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Haemonetics Corporation (HAE) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HAE на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAE и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HAE и SPYD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

HAE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.

Максимальная просадка HAE за все время составила -68.62%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAE и SPYD.

Haemonetics Corporation (HAE) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что HAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.