Сравнение HAE с ALGN
HAE (Haemonetics Corporation) and ALGN (Align Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — HAE in Medical Instruments & Supplies, ALGN in Medical Devices. Over the past 10 years, HAE returned 9.38%/yr vs 7.84%/yr for ALGN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAE и ALGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAE показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у ALGN с доходностью 7.42%. За последние 10 лет акции HAE превзошли акции ALGN по среднегодовой доходности: 9.38% против 7.84% соответственно.
HAE
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 35.33%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -15.08%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 9.38%
ALGN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- -6.95%
- 3 года*
- -18.04%
- 5 лет*
- -22.04%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам HAE и ALGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAE Haemonetics Corporation | -11.07% | 2.65% | -8.69% | 8.72% | 48.28% | -55.33% | 3.35% | 14.84% | 72.26% | 44.48% |
ALGN Align Technology, Inc. | 7.42% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
Correlation
The correlation between HAE and ALGN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2001 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
HAE:
$3.29B
ALGN:
$12.01B
HAE:
$2.06
ALGN:
$5.96
HAE:
34.65
ALGN:
28.13
HAE:
2.53
ALGN:
2.95
HAE:
3.69
ALGN:
2.89
HAE:
$1.33B
ALGN:
$4.10B
HAE:
$787.59M
ALGN:
$2.77B
HAE:
$252.91M
ALGN:
$776.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAE vs. ALGN — Ранг доходности на риск
HAE
ALGN
Сравнение HAE c ALGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Haemonetics Corporation (HAE) и Align Technology, Inc. (ALGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAE | ALGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.04 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.18 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | -0.29 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAE | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -0.13 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.45 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.16 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.16 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок HAE и ALGN
Максимальная просадка HAE за все время составила -68.62%, что меньше максимальной просадки ALGN в -92.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAE и ALGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAE | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.62% | -92.30% | +23.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.06% | -39.73% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.04% | -67.59% | +16.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.04% | -82.89% | +31.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.62% | -82.89% | +14.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.90% | -77.02% | +28.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.85% | -37.65% | +13.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.61% | 23.87% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAE и ALGN
Haemonetics Corporation (HAE) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с Align Technology, Inc. (ALGN) с волатильностью 12.02%. Это указывает на то, что HAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAE | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.90% | 12.02% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.57% | 28.38% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.94% | 52.64% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.87% | 49.53% | -9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.88% | 49.03% | -9.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAE и ALGN
Ни HAE, ни ALGN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAE и ALGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Haemonetics Corporation и Align Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HAE и ALGN
HAE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Haemonetics Corporation сообщила о валовой прибыли в 209.58M при выручке в 346.35M, что соответствует валовой рентабельности в 60.5%.
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
HAE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Haemonetics Corporation сообщила об операционной прибыли в -25.19M при выручке в 346.35M, что соответствует операционной рентабельности -7.3%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
HAE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Haemonetics Corporation сообщила о чистой прибыли в -20.15M при выручке в 346.35M, что соответствует чистой рентабельности -5.8%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
HAE and ALGN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAE has higher volatility (12.90%) compared to ALGN (12.02%). In terms of maximum drawdown, HAE dropped -68.62% vs ALGN's -92.30%.
HAE currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAE и ALGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор