Сравнение HAE с IYW

С начала года, HAE показывает доходность -29.83%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции HAE уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 4.77% против 21.74% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Haemonetics Corporation (HAE) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HAE на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAE и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HAE и IYW составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

HAE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

Максимальная просадка HAE за все время составила -68.62%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAE и IYW.

Текущая волатильность для Haemonetics Corporation (HAE) составляет 6.83%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что HAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.