Сравнение HAE с SCHF
HAE (Haemonetics Corporation) is a stock, while SCHF (Schwab International Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. Over the past 10 years, HAE returned 8.97%/yr vs 10.35%/yr for SCHF. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HAE и SCHF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAE показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции HAE уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 8.97% против 10.35% соответственно.
HAE
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 11.44%
- 6 месяцев
- 26.76%
- С начала года
- 4.30%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- -2.37%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.97%
- Всё время*
- 7.79%
SCHF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 9.68%
- С начала года
- 17.35%
- 1 год
- 31.66%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 10.35%
- Всё время*
- 7.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $70.00M | $54.56M | $64.00M | |
| $224.59M | $216.22M | $213.25M |
Сравнение доходности по годам HAE и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAE Haemonetics Corporation | 4.30% | 2.65% | -8.69% | 8.72% | 48.28% | -55.33% | 3.35% | 14.84% | 72.26% | 44.48% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 17.35% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 26.03% |
Correlation
The correlation between HAE and SCHF is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between HAE and SCHF has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAE vs. SCHF — Ранг доходности на риск
HAE
SCHF
Сравнение HAE c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Haemonetics Corporation (HAE) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAE | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.33 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 2.77 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 10.29 | -9.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAE и SCHF
Максимальная просадка HAE за все время составила -68.62%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAE и SCHF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAE | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.62% | -34.87% | -33.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.06% | -11.48% | -28.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.04% | -13.41% | -37.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.04% | -29.14% | -21.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.62% | -34.87% | -33.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.06% | -0.28% | -39.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.94% | -7.33% | -16.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.40% | 3.09% | +22.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAE и SCHF
Haemonetics Corporation (HAE) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что HAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAE | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 5.20% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.58% | 15.47% | +12.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.09% | 17.36% | +36.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.02% | 16.72% | +23.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.91% | 17.06% | +22.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAE и SCHF
HAE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAE Haemonetics Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.01% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Часто задаваемые вопросы
HAE and SCHF have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAE has higher volatility (8.37%) compared to SCHF (5.20%). In terms of maximum drawdown, HAE dropped -68.62% vs SCHF's -34.87%.
SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAE и SCHF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор