Сравнение HAE с SCHF

С начала года, HAE показывает доходность -29.83%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции HAE уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 4.77% против 9.59% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Haemonetics Corporation (HAE) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HAE на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа SCHF равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAE и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HAE и SCHF составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

HAE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.

Максимальная просадка HAE за все время составила -68.62%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAE и SCHF.

Текущая волатильность для Haemonetics Corporation (HAE) составляет 6.83%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что HAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.