Сравнение HAE с PRF
HAE (Haemonetics Corporation) is a stock, while PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Over the past 10 years, HAE returned 9.38%/yr vs 13.40%/yr for PRF. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAE и PRF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAE показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у PRF с доходностью 13.47%. За последние 10 лет акции HAE уступали акциям PRF по среднегодовой доходности: 9.38% против 13.40% соответственно.
HAE
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 35.33%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -15.08%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 9.38%
PRF
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 13.40%
Сравнение доходности по годам HAE и PRF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAE Haemonetics Corporation | -11.07% | 2.65% | -8.69% | 8.72% | 48.28% | -55.33% | 3.35% | 14.84% | 72.26% | 44.48% |
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 13.47% | 18.33% | 16.73% | 15.72% | -7.79% | 31.12% | 7.78% | 27.42% | -8.71% | 16.01% |
Correlation
The correlation between HAE and PRF is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2005 г. | 0.47 |
The correlation between HAE and PRF shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAE vs. PRF — Ранг доходности на риск
HAE
PRF
Сравнение HAE c PRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Haemonetics Corporation (HAE) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAE | PRF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.54 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 4.90 | -4.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 20.21 | -20.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAE | PRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 2.99 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.80 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.76 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.48 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок HAE и PRF
Максимальная просадка HAE за все время составила -68.62%, что больше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAE и PRF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAE | PRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.62% | -60.35% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.06% | -6.59% | -33.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.04% | -15.82% | -35.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.04% | -19.72% | -31.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.62% | -38.16% | -30.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.90% | -1.89% | -47.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.85% | -6.93% | -16.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.61% | 1.60% | +24.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAE и PRF
Haemonetics Corporation (HAE) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что HAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAE | PRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.90% | 3.15% | +9.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.57% | 8.00% | +18.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.94% | 10.81% | +42.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.87% | 15.20% | +24.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.88% | 17.68% | +22.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAE и PRF
HAE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAE Haemonetics Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | 1.40% | 1.59% | 1.78% | 1.84% | 2.01% | 1.58% | 1.97% | 1.99% | 2.25% | 1.58% | 2.17% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
HAE and PRF have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAE has higher volatility (12.90%) compared to PRF (3.15%). In terms of maximum drawdown, HAE dropped -68.62% vs PRF's -60.35%.
PRF currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAE и PRF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор