PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAE с PRF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAE с PRF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Haemonetics Corporation (HAE) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF).

PRF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность RAFI Fundamental Select US 1000 Index. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности HAE и PRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Haemonetics Corporation (HAE) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAE и PRF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAE
Haemonetics Corporation		-29.68%2.65%-8.69%8.72%48.28%-55.33%3.35%14.84%72.26%44.48%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		2.19%18.33%16.73%15.72%-7.79%31.12%7.78%27.42%-8.71%16.01%

Доходность по периодам

С начала года, HAE показывает доходность -29.68%, что значительно ниже, чем у PRF с доходностью 2.19%. За последние 10 лет акции HAE уступали акциям PRF по среднегодовой доходности: 4.79% против 12.67% соответственно.

HAE

1 день
2.60%
1 месяц
-10.99%
С начала года
-29.68%
6 месяцев
15.63%
1 год
-11.31%
3 года*
-12.02%
5 лет*
-12.84%
10 лет*
4.79%

PRF

1 день
0.48%
1 месяц
-3.47%
С начала года
2.19%
6 месяцев
6.13%
1 год
20.12%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.37%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Haemonetics Corporation

Invesco RAFI US 1000 ETF

Часто сравнивают с HAE:
HAE с SPYHAE с SPYDHAE с GOOGHAE с IYWHAE с ALGNHAE с ONHAE с SCHF
Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с SCHDPRF с VTVPRF с VTI

Доходность на риск

HAE vs. PRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAE
Ранг доходности на риск HAE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAE c PRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Haemonetics Corporation (HAE) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAEPRFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

1.25

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

1.79

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.28

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.68

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.49

7.89

-8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAE vs. PRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAE на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа PRF равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAE и PRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAEPRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

1.25

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.75

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.72

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.45

-0.26

Корреляция

Корреляция между HAE и PRF составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAE и PRF

HAE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAE
Haemonetics Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.55%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%

Просадки

Сравнение просадок HAE и PRF

Максимальная просадка HAE за все время составила -68.62%, что больше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAE и PRF.

Загрузка...

Показатели просадок

HAEPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.62%

-60.35%

-8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.02%

-12.03%

-26.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.08%

-19.72%

-43.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.62%

-38.16%

-30.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.59%

-4.12%

-55.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.68%

-6.98%

-16.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.93%

2.55%

+19.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HAE и PRF

Haemonetics Corporation (HAE) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что HAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAEPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

4.19%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.47%

8.36%

+27.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.08%

16.13%

+35.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.28%

15.22%

+28.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.85%

17.69%

+22.16%