PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HADAX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HADAX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

HADAX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мар. 1983 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности HADAX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HADAX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HADAX
Hartford Balanced HLS Fund		-3.65%12.10%11.30%14.79%-13.70%19.69%11.54%22.68%-5.35%15.59%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, HADAX показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции HADAX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 8.33% против 16.19% соответственно.

HADAX

1 день
1.77%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-0.98%
1 год
8.75%
3 года*
9.98%
5 лет*
5.99%
10 лет*
8.33%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Balanced HLS Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с HADAX:
HADAX с ABALXHADAX с CONWXHADAX с SEMNXHADAX с HSNIXHADAX с SCLAXHADAX с SICIXHADAX с PALDX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий HADAX и WWWEX

HADAX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
HADAX
Hartford Balanced HLS Fund

Доходность на риск

HADAX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HADAX
Ранг доходности на риск HADAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HADAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HADAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HADAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HADAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HADAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HADAX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HADAXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.39

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.65

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.08

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.57

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

1.42

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HADAX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HADAX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HADAX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HADAXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.39

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.60

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.85

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.24

-0.23

Корреляция

Корреляция между HADAX и WWWEX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HADAX и WWWEX

Дивидендная доходность HADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HADAX
Hartford Balanced HLS Fund		12.36%11.90%9.05%4.62%17.33%6.29%6.62%10.54%7.27%2.29%2.80%1.95%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок HADAX и WWWEX

Максимальная просадка HADAX за все время составила -91.68%, что больше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HADAX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

HADAXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.68%

-82.60%

-9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-12.14%

+4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.82%

-26.94%

+8.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.36%

-36.00%

+9.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-7.95%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.50%

-41.54%

+17.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

4.88%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HADAX и WWWEX

Текущая волатильность для Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) составляет 3.66%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что HADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HADAXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

5.99%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

14.24%

-7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

18.32%

-6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.95%

19.91%

-8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

19.12%

-7.22%