Сравнение HADAX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
HADAX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мар. 1983 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HADAX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HADAX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HADAX Hartford Balanced HLS Fund | -3.65% | 12.10% | 11.30% | 14.79% | -13.70% | 19.69% | 11.54% | 22.68% | -5.35% | 15.59% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, HADAX показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции HADAX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 8.33% против 7.28% соответственно.
HADAX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 8.75%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 8.33%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HADAX и TPDAX
HADAX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
HADAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
HADAX
TPDAX
Сравнение HADAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HADAX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 2.18 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.82 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.59 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 13.57 | -8.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HADAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.18 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.96 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.74 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.59 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между HADAX и TPDAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HADAX и TPDAX
Дивидендная доходность HADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HADAX Hartford Balanced HLS Fund | 12.36% | 11.90% | 9.05% | 4.62% | 17.33% | 6.29% | 6.62% | 10.54% | 7.27% | 2.29% | 2.80% | 1.95% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HADAX и TPDAX
Максимальная просадка HADAX за все время составила -91.68%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HADAX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HADAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.68% | -22.29% | -69.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -7.58% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.82% | -17.58% | -1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.36% | -22.29% | -4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -4.97% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.50% | -4.94% | -19.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.01% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HADAX и TPDAX
Текущая волатильность для Hartford Balanced HLS Fund (HADAX) составляет 3.66%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что HADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HADAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 4.40% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 9.86% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 12.29% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 10.14% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.90% | 9.87% | +2.03% |