Сравнение HACK с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
HACK и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HACK - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Cyber Defense Index. Фонд был запущен 11 нояб. 2014 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HACK и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HACK и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | -5.23% | 7.97% | 23.49% | 37.44% | -28.16% | 7.03% | 41.51% | 23.39% | 6.61% | 19.68% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, HACK показывает доходность -5.23%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции HACK уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 12.73% против 21.00% соответственно.
HACK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -12.47%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 12.73%
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HACK и XLK
HACK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
HACK vs. XLK — Ранг доходности на риск
HACK
XLK
Сравнение HACK c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HACK | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.13 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.71 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.24 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.97 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 6.31 | -5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HACK | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.13 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.64 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.87 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.36 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между HACK и XLK составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACK и XLK
Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | 0.08% | 0.07% | 0.14% | 0.20% | 0.24% | 0.26% | 1.11% | 0.14% | 0.09% | 0.01% | 1.23% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок HACK и XLK
Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| HACK | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.68% | -82.05% | +39.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | -15.92% | -4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.68% | -33.56% | -5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -33.56% | -5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.52% | -11.04% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -35.17% | +23.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.81% | 4.98% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности HACK и XLK
ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 8.14% и 8.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HACK | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 8.12% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.10% | 16.49% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.04% | 27.05% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.31% | 24.72% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.85% | 24.33% | -1.48% |