Сравнение HACK с VOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Vanguard Communication Services ETF (VOX).
HACK и VOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HACK - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Cyber Defense Index. Фонд был запущен 11 нояб. 2014 г.. VOX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HACK и VOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HACK и VOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | -5.23% | 7.97% | 23.49% | 37.44% | -28.16% | 7.03% | 41.51% | 23.39% | 6.61% | 19.68% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | -6.08% | 26.27% | 33.12% | 44.81% | -38.85% | 13.83% | 29.12% | 28.03% | -16.75% | -5.50% |
Доходность по периодам
С начала года, HACK показывает доходность -5.23%, что значительно выше, чем у VOX с доходностью -6.08%. За последние 10 лет акции HACK превзошли акции VOX по среднегодовой доходности: 12.73% против 8.51% соответственно.
HACK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -12.47%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 12.73%
VOX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 22.72%
- 3 года*
- 24.69%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HACK и VOX
HACK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%.
Доходность на риск
HACK vs. VOX — Ранг доходности на риск
HACK
VOX
Сравнение HACK c VOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HACK | VOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.12 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.73 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.24 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.74 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 6.39 | -5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HACK | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.12 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.36 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.41 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.42 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между HACK и VOX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACK и VOX
Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности VOX в 1.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | 0.08% | 0.07% | 0.14% | 0.20% | 0.24% | 0.26% | 1.11% | 0.14% | 0.09% | 0.01% | 1.23% | 0.00% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | 1.05% | 0.95% | 1.05% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.73% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок HACK и VOX
Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и VOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HACK | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.68% | -57.18% | +14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | -13.56% | -7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.68% | -46.76% | +8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -46.76% | +8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.52% | -9.23% | -5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -11.98% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.81% | 3.68% | +4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HACK и VOX
ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что HACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HACK | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 6.50% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.10% | 11.83% | +5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.04% | 20.35% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.31% | 21.18% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.85% | 20.87% | +1.98% |