PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACK с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HACK с TECL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HACK (ETFMG Prime Cyber Security ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - HACK is a Technology Equities fund tracking the Prime Cyber Defense Index, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, HACK returned 15.72%/yr vs 53.62%/yr for TECL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HACK charges 0.60%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности HACK и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность 25.84%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 115.57%. За последние 10 лет акции HACK уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 15.72% против 53.62% соответственно.

HACK

1 день
-1.05%
1 месяц
20.74%
С начала года
25.84%
6 месяцев
20.06%
1 год
20.71%
3 года*
27.32%
5 лет*
11.58%
10 лет*
15.72%

TECL

1 день
-4.56%
1 месяц
55.10%
С начала года
115.57%
6 месяцев
106.65%
1 год
249.35%
3 года*
78.93%
5 лет*
42.11%
10 лет*
53.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HACK и TECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		25.84%7.97%23.49%37.44%-28.16%7.03%41.51%23.39%6.61%19.68%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		115.57%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Correlation

The correlation between HACK and TECL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2014 г.

0.74

The correlation between HACK and TECL shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HACK и TECL

Секторы
HACK
TECL

Технологии

93.0%
20.4%

Промышленность

6.9%
0.0%

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

HACK
93.0%
TECL
20.4%

Промышленность

HACK
6.9%
TECL
0.0%

Финансовые услуги

HACK
0.1%
TECL

-

Сырьевые материалы

HACK

-

TECL

-

Коммуникационные услуги

HACK

-

TECL

-

Потребительский циклический сектор

HACK

-

TECL

-

Потребительский защитный сектор

HACK

-

TECL

-

Энергетика

HACK

-

TECL
0.0%

Здравоохранение

HACK

-

TECL

-

Недвижимость

HACK

-

TECL

-

Коммунальные услуги

HACK

-

TECL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Cyber Security ETF

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

HACK vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACK c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HACKTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
4.03

-3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
3.52

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.46

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

5.39

-4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

15.48

-13.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACK vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HACKTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

4.03

-3.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.57

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.74

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.76

-0.19

Просадки

Сравнение просадок HACK и TECL

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HACKTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-77.96%

+35.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.67%

-46.58%

+25.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-66.58%

+44.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.68%

-77.96%

+39.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

-77.96%

+39.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-7.42%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-18.38%

+6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

16.19%

-7.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и TECL

Текущая волатильность для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) составляет 10.82%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что HACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HACKTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.82%

21.53%

-10.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.54%

50.05%

-28.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.47%

62.27%

-36.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

74.08%

-49.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

72.35%

-49.08%

Сравнение комиссий HACK и TECL

HACK берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и TECL

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности TECL в 3.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.30%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HACK and TECL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (21.53%) compared to HACK (10.82%). In terms of maximum drawdown, HACK dropped -42.68% vs TECL's -77.96%.

On 10-year performance, TECL leads with 53.62% vs 15.72% for HACK. On fees, HACK is cheaper at 0.60% per year. On volatility, HACK has been the lower-risk option at 10.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 53.62% return vs 15.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HACK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.

TECL has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.06% for HACK.

HACK is categorized as Technology Equities, while TECL is Leveraged Equities. HACK tracks Prime Cyber Defense Index, while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ETFMG and Direxion. Their fees differ too: 0.60% for HACK and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HACK и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор