PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HACK с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HACK с QDVO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HACK (Amplify Cybersecurity ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - HACK is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq ISE Cyber Security Select Index, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. HACK is passively managed, while QDVO is actively managed. Over the past year, HACK returned 31.36% vs 18.64% for QDVO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HACK charges 0.60%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности HACK и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cybersecurity ETF (HACK) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность 36.99%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью 8.27%.

HACK

1 день
-1.02%
1 месяц
14.80%
6 месяцев
37.75%
С начала года
36.99%
1 год
31.36%
3 года*
29.27%
5 лет*
12.92%
10 лет*
16.35%

QDVO

1 день
-0.90%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
8.30%
С начала года
8.27%
1 год
18.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HACK и QDVO

2026 (YTD)20252024
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		36.99%7.97%10.34%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		8.27%20.16%9.76%

Correlation

The correlation between HACK and QDVO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

0.61

The correlation between HACK and QDVO shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HACK и QDVO

Секторы
HACK
QDVO

Технологии

90.0%
50.4%

Промышленность

9.6%
2.9%

Финансовые услуги

0.3%
3.8%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

15.4%

Потребительский циклический сектор

-

12.9%

Потребительский защитный сектор

-

6.2%

Энергетика

-

0.9%

Здравоохранение

-

4.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

HACK
90.0%
QDVO
50.4%

Промышленность

HACK
9.6%
QDVO
2.9%

Финансовые услуги

HACK
0.3%
QDVO
3.8%

Сырьевые материалы

HACK

-

QDVO
2.2%

Коммуникационные услуги

HACK

-

QDVO
15.4%

Потребительский циклический сектор

HACK

-

QDVO
12.9%

Потребительский защитный сектор

HACK

-

QDVO
6.2%

Энергетика

HACK

-

QDVO
0.9%

Здравоохранение

HACK

-

QDVO
4.9%

Недвижимость

HACK

-

QDVO

-

Коммунальные услуги

HACK

-

QDVO
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cybersecurity ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SCHGQDVO с SPY

Доходность на риск

HACK vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACK c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cybersecurity ETF (HACK) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HACKQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.46

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.06

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

1.83

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

6.83

-3.24

HACK vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVO равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HACK и QDVO

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HACKQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-17.75%

-24.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.67%

-10.21%

-10.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-2.33%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-2.42%

-9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.76%

2.74%

+6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и QDVO

Amplify Cybersecurity ETF (HACK) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что HACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HACKQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

4.04%

+5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.45%

10.00%

+13.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.02%

12.86%

+14.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.60%

17.41%

+7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

17.41%

+5.92%

Сравнение комиссий HACK и QDVO

HACK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и QDVO

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности QDVO в 10.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		0.05%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.49%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HACK and QDVO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HACK has higher volatility (9.31%) compared to QDVO (4.04%). In terms of maximum drawdown, HACK dropped -42.68% vs QDVO's -17.75%.

On 1-year performance, HACK leads with 31.36% vs 18.64% for QDVO. On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HACK has performed better with a 31.36% return vs 18.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.60% for HACK.

QDVO has the higher dividend yield at 10.49%, compared with 0.05% for HACK.

HACK is categorized as Technology Equities, while QDVO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.60% for HACK and 0.56% for QDVO.

QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HACK и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор