PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACK с KROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HACK с KROP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HACK (ETFMG Prime Cyber Security ETF) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both Technology Equities funds - HACK tracks the Prime Cyber Defense Index while KROP tracks the Solactive AgTech & Food Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HACK returned 27.32%/yr vs 0.72%/yr for KROP. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. HACK charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for KROP.

Доходность

Сравнение доходности HACK и KROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность 25.84%, что значительно выше, чем у KROP с доходностью 16.59%.

HACK

1 день
-1.05%
1 месяц
20.74%
С начала года
25.84%
6 месяцев
20.06%
1 год
20.71%
3 года*
27.32%
5 лет*
11.58%
10 лет*
15.72%

KROP

1 день
0.22%
1 месяц
-0.70%
С начала года
16.59%
6 месяцев
14.86%
1 год
12.86%
3 года*
0.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HACK и KROP

2026 (YTD)20252024202320222021
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		25.84%7.97%23.49%37.44%-28.16%0.88%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		16.59%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-18.75%

Correlation

The correlation between HACK and KROP is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.45

Over the past year, the correlation between HACK and KROP has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HACK и KROP

Секторы
HACK
KROP

Технологии

93.0%

-

Промышленность

6.9%
39.7%

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

32.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

26.3%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

HACK
93.0%
KROP

-

Промышленность

HACK
6.9%
KROP
39.7%

Финансовые услуги

HACK
0.1%
KROP

-

Сырьевые материалы

HACK

-

KROP
32.1%

Коммуникационные услуги

HACK

-

KROP

-

Потребительский циклический сектор

HACK

-

KROP
0.3%

Потребительский защитный сектор

HACK

-

KROP
26.3%

Энергетика

HACK

-

KROP

-

Здравоохранение

HACK

-

KROP
0.3%

Недвижимость

HACK

-

KROP

-

Коммунальные услуги

HACK

-

KROP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Cyber Security ETF

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM
Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI

Доходность на риск

HACK vs. KROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 2121
Ранг коэф-та Мартина
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACK c KROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HACKKROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.81

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
1.24

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

1.14

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

2.58

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACK vs. KROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KROP равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и KROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HACKKROPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.81

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.57

+1.14

Просадки

Сравнение просадок HACK и KROP

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки KROP в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и KROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HACKKROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-61.96%

+19.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.67%

-11.29%

-9.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-28.70%

+6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-48.93%

+44.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-44.50%

+32.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

4.99%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и KROP

ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что HACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HACKKROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.82%

4.69%

+6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.54%

11.98%

+9.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.47%

16.04%

+9.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

22.27%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

22.27%

+1.00%

Сравнение комиссий HACK и KROP

HACK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии KROP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и KROP

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности KROP в 2.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.34%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HACK and KROP have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HACK has higher volatility (10.82%) compared to KROP (4.69%). In terms of maximum drawdown, HACK dropped -42.68% vs KROP's -61.96%.

On 3-year performance, HACK leads with 27.32% vs 0.72% for KROP. On fees, KROP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HACK has performed better with a 27.32% return vs 0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KROP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for HACK.

KROP has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.06% for HACK.

HACK tracks Prime Cyber Defense Index, while KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index. They also come from different issuers: ETFMG and Global X. Their fees differ too: 0.60% for HACK and 0.50% for KROP.

HACK currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HACK и KROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор