PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HACK с KROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HACK с KROP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HACK (Amplify Cybersecurity ETF) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both Technology Equities funds - HACK tracks the Nasdaq ISE Cyber Security Select Index while KROP tracks the Solactive AgTech & Food Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HACK returned 12.92%/yr vs -11.96%/yr for KROP. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. HACK charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for KROP.

Доходность

Сравнение доходности HACK и KROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cybersecurity ETF (HACK) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность 36.99%, что значительно выше, чем у KROP с доходностью 15.84%.

HACK

1 день
-1.02%
1 месяц
14.80%
6 месяцев
37.75%
С начала года
36.99%
1 год
31.36%
3 года*
29.27%
5 лет*
12.92%
10 лет*
16.35%

KROP

1 день
-0.00%
1 месяц
2.41%
6 месяцев
6.22%
С начала года
15.84%
1 год
12.01%
3 года*
-0.99%
5 лет*
-11.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HACK и KROP

2026 (YTD)20252024202320222021
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		36.99%7.97%23.49%37.44%-28.16%0.24%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		15.84%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-19.99%

Correlation

The correlation between HACK and KROP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.44

Over the past year, the correlation between HACK and KROP has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HACK и KROP

Секторы
HACK
KROP

Технологии

90.0%

-

Промышленность

9.6%
40.4%

Финансовые услуги

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

32.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

27.1%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

HACK
90.0%
KROP

-

Промышленность

HACK
9.6%
KROP
40.4%

Финансовые услуги

HACK
0.3%
KROP

-

Сырьевые материалы

HACK

-

KROP
32.0%

Коммуникационные услуги

HACK

-

KROP

-

Потребительский циклический сектор

HACK

-

KROP
0.3%

Потребительский защитный сектор

HACK

-

KROP
27.1%

Энергетика

HACK

-

KROP

-

Здравоохранение

HACK

-

KROP
0.3%

Недвижимость

HACK

-

KROP

-

Коммунальные услуги

HACK

-

KROP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cybersecurity ETF

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM
Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI

Доходность на риск

HACK vs. KROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACK c KROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cybersecurity ETF (HACK) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HACKKROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
0.74

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.15

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

1.07

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

2.25

+1.34

HACK vs. KROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа KROP равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и KROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HACK и KROP

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки KROP в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и KROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HACKKROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-62.08%

+19.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.67%

-11.29%

-9.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-28.70%

+6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.68%

-61.96%

+23.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-49.41%

+45.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-44.77%

+33.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.76%

5.35%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и KROP

Amplify Cybersecurity ETF (HACK) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что HACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HACKKROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

3.40%

+5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.45%

12.38%

+11.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.02%

16.27%

+10.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.60%

22.14%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

22.14%

+1.19%

Сравнение комиссий HACK и KROP

HACK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии KROP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и KROP

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности KROP в 2.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		0.05%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.13%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HACK and KROP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HACK has higher volatility (9.31%) compared to KROP (3.40%). In terms of maximum drawdown, HACK dropped -42.68% vs KROP's -62.08%.

On 5-year performance, HACK leads with 12.92% vs -11.96% for KROP. On fees, KROP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HACK has performed better with a 12.92% return vs -11.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KROP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for HACK.

KROP has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.05% for HACK.

HACK tracks Nasdaq ISE Cyber Security Select Index, while KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index. They also come from different issuers: Amplify and Global X. Their fees differ too: 0.60% for HACK and 0.50% for KROP.

HACK currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HACK и KROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор