Сравнение HACK с IVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES).
HACK и IVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HACK - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Cyber Defense Index. Фонд был запущен 11 нояб. 2014 г.. IVES - это пассивный фонд от Wedbush, который отслеживает доходность Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HACK и IVES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HACK и IVES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | -6.57% | -4.08% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | -10.25% | 25.06% |
Доходность по периодам
С начала года, HACK показывает доходность -6.57%, что значительно выше, чем у IVES с доходностью -10.25%.
HACK
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.43%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 12.57%
IVES
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -10.25%
- 6 месяцев
- -11.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HACK и IVES
HACK берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IVES в 0.75%.
Доходность на риск
HACK vs. IVES — Ранг доходности на риск
HACK
IVES
Сравнение HACK c IVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HACK | IVES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HACK | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.61 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между HACK и IVES составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACK и IVES
Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности IVES в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | 0.08% | 0.07% | 0.14% | 0.20% | 0.24% | 0.26% | 1.11% | 0.14% | 0.09% | 0.01% | 1.23% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.46% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HACK и IVES
Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что больше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и IVES.
Загрузка...
Показатели просадок
| HACK | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.68% | -22.64% | -20.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.73% | -19.07% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -5.65% | -6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HACK и IVES
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HACK | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.02% | 25.09% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.31% | 25.09% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.85% | 25.09% | -2.24% |