PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACK с IVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HACK с IVES

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HACK (Amplify Cybersecurity ETF) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both Technology Equities funds - HACK tracks the Nasdaq ISE Cyber Security Select Index while IVES tracks the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, HACK returned 13.78% vs 35.69% for IVES. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HACK charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for IVES.

Доходность

Сравнение доходности HACK и IVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cybersecurity ETF (HACK) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HACK показывает доходность 19.47%, что значительно выше, чем у IVES с доходностью 14.36%.

HACK

1 день
0.06%
1 месяц
1.23%
С начала года
19.47%
6 месяцев
17.28%
1 год
13.78%
3 года*
25.18%
5 лет*
9.42%
10 лет*
15.65%

IVES

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.95%
С начала года
14.36%
6 месяцев
11.68%
1 год
35.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HACK и IVES

2026 (YTD)2025
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		19.47%-4.44%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		14.36%25.11%

Correlation

The correlation between HACK and IVES is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.66

The correlation between HACK and IVES has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HACK и IVES

Секторы
HACK
IVES

Технологии

92.7%
71.8%

Промышленность

7.2%
3.1%

Финансовые услуги

0.1%
1.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

HACK
92.7%
IVES
71.8%

Промышленность

HACK
7.2%
IVES
3.1%

Финансовые услуги

HACK
0.1%
IVES
1.9%

Сырьевые материалы

HACK

-

IVES

-

Коммуникационные услуги

HACK

-

IVES
10.9%

Потребительский циклический сектор

HACK

-

IVES
11.0%

Потребительский защитный сектор

HACK

-

IVES

-

Энергетика

HACK

-

IVES

-

Здравоохранение

HACK

-

IVES

-

Недвижимость

HACK

-

IVES

-

Коммунальные услуги

HACK

-

IVES
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cybersecurity ETF

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM
Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с AIPOIVES с SMHIVES с SCHGIVES с SKYYIVES с BTEKIVES с SPMO

Доходность на риск

HACK vs. IVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IVES
Ранг доходности на риск IVES: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVES: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVES: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVES: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVES: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVES: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACK c IVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cybersecurity ETF (HACK) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HACKIVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
1.33

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
1.82

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

1.58

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.57

4.30

-2.73

HACK vs. IVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACK на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа IVES равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACK и IVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HACK и IVES

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что больше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и IVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HACKIVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-22.64%

-20.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.67%

-22.64%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-13.37%

+4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

-5.86%

-5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.82%

8.32%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и IVES

Amplify Cybersecurity ETF (HACK) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) имеют волатильность 11.61% и 11.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HACKIVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.61%

11.81%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.93%

21.22%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

27.13%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

26.65%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.25%

26.65%

-3.40%

Сравнение комиссий HACK и IVES

HACK берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IVES в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и IVES

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности IVES в 0.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.36%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HACK and IVES have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVES has higher volatility (11.81%) compared to HACK (11.61%). In terms of maximum drawdown, HACK dropped -42.68% vs IVES's -22.64%.

On 1-year performance, IVES leads with 35.69% vs 13.78% for HACK. On fees, HACK is cheaper at 0.60% per year. On volatility, HACK has been the lower-risk option at 11.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVES has performed better with a 35.69% return vs 13.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HACK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.

IVES has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.06% for HACK.

HACK tracks Nasdaq ISE Cyber Security Select Index, while IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: Amplify and Wedbush. Their fees differ too: 0.60% for HACK and 0.75% for IVES.

IVES currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HACK и IVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор