PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACK с IVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HACK с IVES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HACK (ETFMG Prime Cyber Security ETF) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both Technology Equities funds - HACK tracks the Prime Cyber Defense Index while IVES tracks the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, HACK returned 20.71% vs 57.58% for IVES. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HACK charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for IVES.

Доходность

Сравнение доходности HACK и IVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HACK показывает доходность 25.84%, а IVES немного выше – 26.00%.

HACK

1 день
-1.05%
1 месяц
20.74%
С начала года
25.84%
6 месяцев
20.06%
1 год
20.71%
3 года*
27.32%
5 лет*
11.58%
10 лет*
15.72%

IVES

1 день
-0.90%
1 месяц
16.50%
С начала года
26.00%
6 месяцев
22.83%
1 год
57.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HACK и IVES

2026 (YTD)2025
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		25.84%-4.08%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		26.00%25.06%

Correlation

The correlation between HACK and IVES is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.65

Сравнение распределения секторов HACK и IVES

Секторы
HACK
IVES

Технологии

93.0%
67.8%

Промышленность

6.9%
4.3%

Финансовые услуги

0.1%
1.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

11.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

HACK
93.0%
IVES
67.8%

Промышленность

HACK
6.9%
IVES
4.3%

Финансовые услуги

HACK
0.1%
IVES
1.7%

Сырьевые материалы

HACK

-

IVES

-

Коммуникационные услуги

HACK

-

IVES
11.8%

Потребительский циклический сектор

HACK

-

IVES
12.9%

Потребительский защитный сектор

HACK

-

IVES

-

Энергетика

HACK

-

IVES

-

Здравоохранение

HACK

-

IVES

-

Недвижимость

HACK

-

IVES

-

Коммунальные услуги

HACK

-

IVES
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Cyber Security ETF

Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF

Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM
Часто сравнивают с IVES:
IVES с QQQIVES с SMHIVES с AIPOIVES с SCHGIVES с SKYYIVES с BTEKIVES с SPMO

Доходность на риск

HACK vs. IVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IVES
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACK c IVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HACKIVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACK vs. IVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HACKIVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

2.25

-1.68

Просадки

Сравнение просадок HACK и IVES

Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что больше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и IVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HACKIVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-22.64%

-20.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.67%

-22.64%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-4.55%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-5.62%

-6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HACK и IVES

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HACKIVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.82%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.54%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.47%

25.74%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

25.74%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

25.74%

-2.47%

Сравнение комиссий HACK и IVES

HACK берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IVES в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACK и IVES

Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности IVES в 0.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HACK
ETFMG Prime Cyber Security ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%
IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF		0.33%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HACK and IVES have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, IVES leads with 57.58% vs 20.71% for HACK. On fees, HACK is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVES has performed better with a 57.58% return vs 20.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HACK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.

IVES has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.06% for HACK.

HACK tracks Prime Cyber Defense Index, while IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: ETFMG and Wedbush. Their fees differ too: 0.60% for HACK and 0.75% for IVES.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HACK и IVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор