Сравнение HACK с BAGY
HACK (Amplify Cybersecurity ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HACK is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq ISE Cyber Security Select Index, while BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. HACK is passively managed, while BAGY is actively managed. Over the past year, HACK returned 31.36% vs -45.35% for BAGY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. HACK charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for BAGY.
Доходность
Сравнение доходности HACK и BAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HACK показывает доходность 36.99%, что значительно выше, чем у BAGY с доходностью -24.48%.
HACK
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 14.80%
- 6 месяцев
- 37.75%
- С начала года
- 36.99%
- 1 год
- 31.36%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 16.35%
BAGY
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- -31.05%
- С начала года
- -24.48%
- 1 год
- -45.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HACK и BAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HACK Amplify Cybersecurity ETF | 36.99% | 8.97% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -24.48% | -8.33% |
Correlation
The correlation between HACK and BAGY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HACK vs. BAGY — Ранг доходности на риск
HACK
BAGY
Сравнение HACK c BAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cybersecurity ETF (HACK) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HACK | BAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.82 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.90 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | -1.47 | +5.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HACK и BAGY
Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки BAGY в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и BAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HACK | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.68% | -50.68% | +8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | -50.68% | +30.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -46.87% | +43.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -22.22% | +10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.76% | 30.86% | -22.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HACK и BAGY
Текущая волатильность для Amplify Cybersecurity ETF (HACK) составляет 9.31%, в то время как у Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что HACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HACK | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 11.19% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.45% | 34.64% | -11.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.02% | 43.30% | -16.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 41.11% | -16.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 41.11% | -17.78% |
Сравнение комиссий HACK и BAGY
HACK берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BAGY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACK и BAGY
Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности BAGY в 58.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 58.07% | 30.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HACK Amplify Cybersecurity ETF | 0.05% | 0.07% | 0.14% | 0.20% | 0.24% | 0.26% | 1.11% | 0.14% | 0.09% | 0.01% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
HACK and BAGY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAGY has higher volatility (11.19%) compared to HACK (9.31%). In terms of maximum drawdown, HACK dropped -42.68% vs BAGY's -50.68%.
On 1-year performance, HACK leads with 31.36% vs -45.35% for BAGY. On fees, HACK is cheaper at 0.60% per year. On volatility, HACK has been the lower-risk option at 9.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HACK has performed better with a 31.36% return vs -45.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HACK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for BAGY.
BAGY has the higher dividend yield at 58.07%, compared with 0.05% for HACK.
HACK is categorized as Technology Equities, while BAGY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.60% for HACK and 0.65% for BAGY.
HACK currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HACK и BAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор