Сравнение HACK с BAGY
HACK (Amplify Cybersecurity ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HACK is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq ISE Cyber Security Select Index, while BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. HACK is passively managed, while BAGY is actively managed. Over the past year, HACK returned 13.78% vs -42.55% for BAGY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. HACK charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for BAGY.
Доходность
Сравнение доходности HACK и BAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HACK показывает доходность 19.47%, что значительно выше, чем у BAGY с доходностью -28.43%.
HACK
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 19.47%
- 6 месяцев
- 17.28%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 15.65%
BAGY
- 1 день
- -4.22%
- 1 месяц
- -21.85%
- С начала года
- -28.43%
- 6 месяцев
- -28.08%
- 1 год
- -42.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HACK и BAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HACK Amplify Cybersecurity ETF | 19.47% | 8.97% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -28.43% | -8.33% |
Correlation
The correlation between HACK and BAGY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HACK vs. BAGY — Ранг доходности на риск
HACK
BAGY
Сравнение HACK c BAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cybersecurity ETF (HACK) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HACK | BAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.83 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.86 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | -1.49 | +3.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HACK и BAGY
Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки BAGY в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и BAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HACK | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.68% | -49.84% | +7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | -49.84% | +29.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -49.65% | +40.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -20.86% | +9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.82% | 28.51% | -19.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности HACK и BAGY
Текущая волатильность для Amplify Cybersecurity ETF (HACK) составляет 11.61%, в то время как у Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) волатильность равна 14.35%. Это указывает на то, что HACK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HACK | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.61% | 14.35% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.93% | 34.05% | -12.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 43.10% | -17.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 41.41% | -17.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 41.41% | -18.16% |
Сравнение комиссий HACK и BAGY
HACK берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BAGY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACK и BAGY
Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности BAGY в 63.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 63.56% | 30.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HACK Amplify Cybersecurity ETF | 0.06% | 0.07% | 0.14% | 0.20% | 0.24% | 0.26% | 1.11% | 0.14% | 0.09% | 0.01% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
HACK and BAGY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAGY has higher volatility (14.35%) compared to HACK (11.61%). In terms of maximum drawdown, HACK dropped -42.68% vs BAGY's -49.84%.
On 1-year performance, HACK leads with 13.78% vs -42.55% for BAGY. On fees, HACK is cheaper at 0.60% per year. On volatility, HACK has been the lower-risk option at 11.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HACK has performed better with a 13.78% return vs -42.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HACK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for BAGY.
BAGY has the higher dividend yield at 63.56%, compared with 0.06% for HACK.
HACK is categorized as Technology Equities, while BAGY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.60% for HACK and 0.65% for BAGY.
HACK currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HACK и BAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор