Сравнение HACBY с LFVN
HACBY (Hachijuni Bank Ltd ADR) and LFVN (LifeVantage Corporation) are both stocks. HACBY operates in Banks - Regional (Financial Services), while LFVN operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HACBY returned 12.59%/yr vs -2.47%/yr for LFVN. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HACBY и LFVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HACBY показывает доходность 24.17%, что значительно ниже, чем у LFVN с доходностью 53.59%. За последние 10 лет акции HACBY превзошли акции LFVN по среднегодовой доходности: 12.59% против -2.47% соответственно.
HACBY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 14.14%
- С начала года
- 24.17%
- 6 месяцев
- 24.17%
- 1 год
- 63.87%
- 3 года*
- 49.63%
- 5 лет*
- 32.21%
- 10 лет*
- 12.59%
LFVN
- 1 день
- 11.90%
- 1 месяц
- 70.67%
- С начала года
- 53.59%
- 6 месяцев
- 35.74%
- 1 год
- -24.73%
- 3 года*
- 29.64%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- -2.47%
Сравнение доходности по годам HACBY и LFVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACBY Hachijuni Bank Ltd ADR | 24.17% | 91.80% | 13.70% | 32.97% | 24.57% | -3.28% | -22.69% | 7.06% | -29.46% | -0.06% |
LFVN LifeVantage Corporation | 53.59% | -64.29% | 197.21% | 74.03% | -39.78% | -32.19% | -40.29% | 18.35% | 177.10% | -41.60% |
Correlation
The correlation between HACBY and LFVN is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.05 |
The correlation between HACBY and LFVN shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.05 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HACBY:
$6.23B
LFVN:
$117.86M
HACBY:
$283.66
LFVN:
$0.45
HACBY:
0.10
LFVN:
20.83
HACBY:
0.00
LFVN:
0.51
HACBY:
0.02
LFVN:
0.61
HACBY:
0.01
LFVN:
3.54
HACBY:
$299.73B
LFVN:
$195.32M
HACBY:
$244.80B
LFVN:
$152.62M
HACBY:
$80.85B
LFVN:
$8.69M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HACBY vs. LFVN — Ранг доходности на риск
HACBY
LFVN
Сравнение HACBY c LFVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) и LifeVantage Corporation (LFVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HACBY | LFVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 0.99 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | -0.35 | +3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | -0.51 | +10.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HACBY | LFVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -0.35 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.09 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | -0.04 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -0.04 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок HACBY и LFVN
Максимальная просадка HACBY за все время составила -83.62%, что меньше максимальной просадки LFVN в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACBY и LFVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HACBY | LFVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.62% | -99.57% | +15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.26% | -71.73% | +51.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.49% | -83.90% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.49% | -83.90% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.62% | -83.90% | +0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -90.45% | +90.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.74% | -89.58% | +57.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 48.42% | -41.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности HACBY и LFVN
Текущая волатильность для Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) составляет 13.22%, в то время как у LifeVantage Corporation (LFVN) волатильность равна 41.31%. Это указывает на то, что HACBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HACBY | LFVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.22% | 41.31% | -28.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.05% | 58.45% | -39.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.95% | 70.23% | -5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 190.41% | 64.76% | +125.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.96% | 61.30% | +76.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACBY и LFVN
Дивидендная доходность HACBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности LFVN в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACBY Hachijuni Bank Ltd ADR | 0.94% | 2.95% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 2.44% |
LFVN LifeVantage Corporation | 1.99% | 2.84% | 0.88% | 8.33% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HACBY и LFVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hachijuni Bank Ltd ADR и LifeVantage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HACBY и LFVN
HACBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 83.20B при выручке в 97.90B, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
LFVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о валовой прибыли в 34.54M при выручке в 43.72M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
HACBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 12.70B при выручке в 97.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
LFVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.68M при выручке в 43.72M, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
HACBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 17.17B при выручке в 97.90B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
LFVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeVantage Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.36M при выручке в 43.72M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
HACBY and LFVN have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFVN has higher volatility (41.31%) compared to HACBY (13.22%). In terms of maximum drawdown, HACBY dropped -83.62% vs LFVN's -99.57%.
HACBY currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HACBY и LFVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор