PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACAX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HACAX с VIGAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HACAX (Harbor Capital Appreciation Fund Class I) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, HACAX returned 19.17%/yr vs 18.39%/yr for VIGAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. HACAX charges 0.71%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.

Доходность

Сравнение доходности HACAX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HACAX показывает доходность 9.59%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью 10.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HACAX имеют среднегодовую доходность 19.17%, а акции VIGAX немного отстают с 18.39%.

HACAX

1 день
-0.68%
1 месяц
7.50%
С начала года
9.59%
6 месяцев
8.21%
1 год
21.34%
3 года*
28.91%
5 лет*
15.15%
10 лет*
19.17%

VIGAX

1 день
-0.28%
1 месяц
7.54%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.11%
1 год
29.44%
3 года*
26.45%
5 лет*
15.71%
10 лет*
18.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HACAX и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		9.59%13.95%46.37%53.74%-37.72%15.32%54.69%33.42%-1.30%36.68%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		10.82%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Correlation

The correlation between HACAX and VIGAX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г.

0.96

The correlation between HACAX and VIGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Capital Appreciation Fund Class I

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с HACAX:
HACAX с SPGPHACAX с FXAIXHACAX с VOOVHACAX с VOOGHACAX с VITAXHACAX с MALOXHACAX с NFE
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX

Доходность на риск

HACAX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACAX
Ранг доходности на риск HACAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACAX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HACAXVIGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.92

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.59

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

1.84

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.86

6.49

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACAX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACAX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACAX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HACAXVIGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.92

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.71

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.86

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.48

+0.13

Просадки

Сравнение просадок HACAX и VIGAX

Максимальная просадка HACAX за все время составила -63.05%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и VIGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HACAXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.05%

-50.66%

-12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.96%

-16.51%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.37%

-23.04%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.52%

-35.63%

-7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

-35.63%

-7.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.28%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.22%

-11.96%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

4.68%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HACAX и VIGAX

Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что HACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HACAXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.62%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

12.10%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

15.88%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

22.35%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

21.59%

+2.78%

Сравнение комиссий HACAX и VIGAX

HACAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACAX и VIGAX

Дивидендная доходность HACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что больше доходности VIGAX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		10.27%11.25%21.75%0.00%0.00%18.64%12.25%8.88%10.97%11.56%6.26%6.83%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.36%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, HACAX and VIGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HACAX has higher volatility (3.84%) compared to VIGAX (3.62%). In terms of maximum drawdown, HACAX dropped -63.05% vs VIGAX's -50.66%.

VIGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HACAX и VIGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор