PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACAX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HACAX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

HACAX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HACAX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HACAX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		-10.94%13.95%46.37%53.74%-37.72%15.32%54.69%33.42%-1.30%36.68%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, HACAX показывает доходность -10.94%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции HACAX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 16.82% против 8.72% соответственно.

HACAX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-10.94%
6 месяцев
-10.69%
1 год
12.07%
3 года*
24.51%
5 лет*
10.71%
10 лет*
16.82%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Capital Appreciation Fund Class I

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с HACAX:
HACAX с SPGPHACAX с FXAIXHACAX с VOOVHACAX с VITAXHACAX с VOOGHACAX с MALOXHACAX с NFE
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FNCMXTVRIX с FBCGXTVRIX с MAFOXTVRIX с SEQUXTVRIX с NGUAXTVRIX с PRGFXTVRIX с USNQX

Сравнение комиссий HACAX и TVRIX

HACAX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I

Доходность на риск

HACAX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACAX
Ранг доходности на риск HACAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACAX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HACAXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.97

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.43

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.48

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.32

6.06

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACAX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACAX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа TVRIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACAX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HACAXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.97

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.33

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.49

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.55

+0.04

Корреляция

Корреляция между HACAX и TVRIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACAX и TVRIX

Дивидендная доходность HACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		12.63%11.25%21.75%0.00%0.00%18.64%12.25%8.88%10.97%11.56%6.26%6.83%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HACAX и TVRIX

Максимальная просадка HACAX за все время составила -63.05%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HACAXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.05%

-39.36%

-23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.96%

-8.45%

-9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.52%

-24.87%

-18.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

-39.36%

-4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.91%

-9.20%

-5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.27%

-6.10%

-10.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

2.06%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HACAX и TVRIX

Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что HACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HACAXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

4.44%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

7.84%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

12.61%

+7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

14.46%

+11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

17.80%

+6.53%