PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HABYX с VGSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HABYX с VGSBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX).

HABYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HABYX и VGSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HABYX и VGSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HABYX
The Hartford Total Return Bond Fund		-0.44%7.25%2.41%6.96%-14.02%-1.08%9.29%10.62%-0.73%5.26%
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio		0.32%6.12%0.68%5.65%-11.86%1.15%17.48%10.01%-1.55%2.93%

Доходность по периодам

С начала года, HABYX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у VGSBX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции HABYX уступали акциям VGSBX по среднегодовой доходности: 2.46% против 2.88% соответственно.

HABYX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.29%
1 год
3.91%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.51%
10 лет*
2.46%

VGSBX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.87%
3 года*
2.50%
5 лет*
0.14%
10 лет*
2.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Total Return Bond Fund

VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio

Часто сравнивают с HABYX:
HABYX с PRRIXHABYX с HGOIXHABYX с AAIIXHABYX с MCFIXHABYX с EINFXHABYX с HDGYXHABYX с HGIYX
Часто сравнивают с VGSBX:
VGSBX с IVVVGSBX с VOOVGSBX с PTSAXVGSBX с JAFLXVGSBX с SAMFXVGSBX с IIBAXVGSBX с AAIIX

Сравнение комиссий HABYX и VGSBX

HABYX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии VGSBX в 0.55%.

VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio
HABYX
The Hartford Total Return Bond Fund

Доходность на риск

HABYX vs. VGSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HABYX
Ранг доходности на риск HABYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HABYX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HABYX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HABYX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HABYX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HABYX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VGSBX
Ранг доходности на риск VGSBX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSBX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSBX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSBX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSBX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HABYX c VGSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HABYXVGSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.97

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.51

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.12

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

6.57

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HABYX vs. VGSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HABYX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSBX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HABYX и VGSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HABYXVGSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.97

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.02

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.50

+0.55

Корреляция

Корреляция между HABYX и VGSBX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HABYX и VGSBX

Дивидендная доходность HABYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности VGSBX в 3.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HABYX
The Hartford Total Return Bond Fund		4.19%4.56%4.39%3.99%3.10%3.96%3.19%3.76%4.08%3.89%3.10%2.94%
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio		3.92%3.93%4.56%2.18%6.85%8.48%2.48%1.89%2.29%2.31%2.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HABYX и VGSBX

Максимальная просадка HABYX за все время составила -19.42%, что больше максимальной просадки VGSBX в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HABYX и VGSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

HABYXVGSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-18.20%

-1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.73%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.38%

-18.20%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

-18.20%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-0.63%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-3.50%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.88%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HABYX и VGSBX

The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что HABYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HABYXVGSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

0.72%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

2.03%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

4.90%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

7.86%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

6.20%

-1.16%