PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HABYX с PRRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HABYX с PRRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX).

HABYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. PRRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности HABYX и PRRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HABYX и PRRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HABYX
The Hartford Total Return Bond Fund		-0.44%7.25%2.41%6.96%-14.02%-1.08%9.29%10.62%-0.73%5.26%
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		-0.24%8.19%2.60%3.29%-13.27%5.70%12.11%8.53%-1.96%4.22%

Доходность по периодам

С начала года, HABYX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у PRRIX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции HABYX уступали акциям PRRIX по среднегодовой доходности: 2.46% против 2.74% соответственно.

HABYX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.29%
1 год
3.91%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.51%
10 лет*
2.46%

PRRIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-0.17%
1 год
3.06%
3 года*
3.56%
5 лет*
1.18%
10 лет*
2.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Total Return Bond Fund

PIMCO Real Return Fund

Часто сравнивают с HABYX:
HABYX с HGOIXHABYX с AAIIXHABYX с MCFIXHABYX с EINFXHABYX с HDGYXHABYX с HGIYXHABYX с HOBIX
Часто сравнивают с PRRIX:
PRRIX с PTTRXPRRIX с VSGDXPRRIX с PIMIXPRRIX с ^GSPCPRRIX с VDIGXPRRIX с SCHZPRRIX с FDRR

Сравнение комиссий HABYX и PRRIX

HABYX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PRRIX в 0.45%.

PRRIX
PIMCO Real Return Fund
HABYX
The Hartford Total Return Bond Fund

Доходность на риск

HABYX vs. PRRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HABYX
Ранг доходности на риск HABYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HABYX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HABYX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HABYX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HABYX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HABYX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PRRIX
Ранг доходности на риск PRRIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HABYX c PRRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HABYXPRRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.66

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.93

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.12

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.26

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

4.27

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HABYX vs. PRRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HABYX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа PRRIX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HABYX и PRRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HABYXPRRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.66

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.19

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.49

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.86

+0.19

Корреляция

Корреляция между HABYX и PRRIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HABYX и PRRIX

Дивидендная доходность HABYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности PRRIX в 3.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HABYX
The Hartford Total Return Bond Fund		4.19%4.56%4.39%3.99%3.10%3.96%3.19%3.76%4.08%3.89%3.10%2.94%
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		3.31%3.92%3.17%2.83%7.38%5.12%2.62%1.91%2.70%2.57%1.10%0.99%

Просадки

Сравнение просадок HABYX и PRRIX

Максимальная просадка HABYX за все время составила -19.42%, примерно равная максимальной просадке PRRIX в -19.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HABYX и PRRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HABYXPRRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-19.25%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-3.75%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.38%

-15.76%

-3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

-15.76%

-3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-1.81%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-3.19%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.11%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HABYX и PRRIX

The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX) имеют волатильность 1.64% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HABYXPRRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.63%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

2.60%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

4.76%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

6.25%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

5.63%

-0.59%