PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HABYX с PRRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HABYX и PRRIX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение HABYX с PRRIX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX).

HABYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. PRRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 янв. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HABYX или PRRIX.

Доходность

Сравнение доходности HABYX и PRRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HABYX:

1.11

PRRIX:

1.32

Коэф-т Сортино

HABYX:

1.34

PRRIX:

1.70

Коэф-т Омега

HABYX:

1.16

PRRIX:

1.22

Коэф-т Кальмара

HABYX:

0.46

PRRIX:

0.66

Коэф-т Мартина

HABYX:

2.05

PRRIX:

3.67

Индекс Язвы

HABYX:

2.41%

PRRIX:

1.72%

Дневная вол-ть

HABYX:

5.37%

PRRIX:

5.33%

Макс. просадка

HABYX:

-19.38%

PRRIX:

-19.23%

Текущая просадка

HABYX:

-5.45%

PRRIX:

-3.30%

Доходность по периодам

С начала года, HABYX показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у PRRIX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции HABYX уступали акциям PRRIX по среднегодовой доходности: 2.05% против 2.60% соответственно.

HABYX

С начала года

1.45%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

0.62%

1 год

5.88%

3 года

1.94%

5 лет

-0.17%

10 лет

2.05%

PRRIX

С начала года

3.28%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

2.10%

1 год

6.96%

3 года

1.31%

5 лет

1.85%

10 лет

2.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Total Return Bond Fund

PIMCO Real Return Fund

Сравнение комиссий HABYX и PRRIX

HABYX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PRRIX в 0.45%.

PRRIX
PIMCO Real Return Fund
HABYX
The Hartford Total Return Bond Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HABYX и PRRIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HABYX
Ранг риск-скорректированной доходности HABYX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HABYX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HABYX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HABYX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HABYX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HABYX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
PRRIX
Ранг риск-скорректированной доходности PRRIX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HABYX c PRRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HABYX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRRIX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HABYX и PRRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HABYX и PRRIX

Дивидендная доходность HABYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности PRRIX в 3.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HABYX
The Hartford Total Return Bond Fund		4.44%4.39%3.98%3.11%4.14%3.20%3.45%4.07%3.65%3.11%2.95%4.74%
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		3.51%3.16%3.25%9.17%5.12%2.60%1.91%2.70%2.57%1.10%1.08%3.92%

Просадки

Сравнение просадок HABYX и PRRIX

Максимальная просадка HABYX за все время составила -19.38%, примерно равная максимальной просадке PRRIX в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HABYX и PRRIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HABYX и PRRIX

Текущая волатильность для The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) составляет 1.55%, в то время как у PIMCO Real Return Fund (PRRIX) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что HABYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...