Сравнение HABDX с VGSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Core Plus Fund (HABDX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX).
HABDX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HABDX и VGSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HABDX и VGSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HABDX Harbor Core Plus Fund | -0.43% | 7.28% | 2.56% | 6.70% | -13.23% | -0.64% | 8.88% | 8.42% | -0.20% | 4.89% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.32% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
Доходность по периодам
С начала года, HABDX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у VGSBX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции HABDX уступали акциям VGSBX по среднегодовой доходности: 2.28% против 2.88% соответственно.
HABDX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 2.28%
VGSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HABDX и VGSBX
HABDX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии VGSBX в 0.55%.
Доходность на риск
HABDX vs. VGSBX — Ранг доходности на риск
HABDX
VGSBX
Сравнение HABDX c VGSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Core Plus Fund (HABDX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HABDX | VGSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.97 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.51 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.12 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 6.57 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HABDX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.97 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.02 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.50 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между HABDX и VGSBX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HABDX и VGSBX
Дивидендная доходность HABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности VGSBX в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HABDX Harbor Core Plus Fund | 4.29% | 4.65% | 4.46% | 4.24% | 3.41% | 3.12% | 3.27% | 3.19% | 3.08% | 3.41% | 3.86% | 5.40% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.92% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HABDX и VGSBX
Максимальная просадка HABDX за все время составила -17.94%, примерно равная максимальной просадке VGSBX в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HABDX и VGSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HABDX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.94% | -18.20% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -2.73% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -18.20% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.94% | -18.20% | +0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -0.63% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -3.50% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.88% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HABDX и VGSBX
Harbor Core Plus Fund (HABDX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что HABDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HABDX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 0.72% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 2.03% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 4.90% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 7.86% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 6.20% | -1.38% |