PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HABDX с HAVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HABDX с HAVLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Core Plus Fund (HABDX) и Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX).

HABDX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. HAVLX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности HABDX и HAVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Core Plus Fund (HABDX) и Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HABDX и HAVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HABDX
Harbor Core Plus Fund		-0.43%7.28%2.56%6.70%-13.23%-0.64%8.88%8.42%-0.20%4.89%
HAVLX
Harbor Large Cap Value Fund		-2.45%11.07%15.60%19.70%-14.98%24.90%14.46%32.84%-8.98%22.33%

Доходность по периодам

С начала года, HABDX показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у HAVLX с доходностью -2.45%. За последние 10 лет акции HABDX уступали акциям HAVLX по среднегодовой доходности: 2.28% против 12.05% соответственно.

HABDX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.26%
1 год
3.72%
3 года*
4.17%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.28%

HAVLX

1 день
1.54%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-0.88%
1 год
7.90%
3 года*
13.11%
5 лет*
7.47%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Core Plus Fund

Harbor Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с HABDX:
HABDX с RCTIXHABDX с HOSGXHABDX с VTINXHABDX с FXAIXHABDX с VCOBXHABDX с SCHVHABDX с HSTRX
Часто сравнивают с HAVLX:
HAVLX с VTSAXHAVLX с VOOHAVLX с DSIHAVLX с QUALHAVLX с SPHQHAVLX с HAONXHAVLX с HAMVX

Сравнение комиссий HABDX и HAVLX

HABDX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии HAVLX в 0.69%.

HAVLX
Harbor Large Cap Value Fund
HABDX
Harbor Core Plus Fund

Доходность на риск

HABDX vs. HAVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HABDX
Ранг доходности на риск HABDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HABDX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HABDX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HABDX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HABDX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HABDX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HAVLX
Ранг доходности на риск HAVLX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAVLX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAVLX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAVLX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAVLX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAVLX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HABDX c HAVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Core Plus Fund (HABDX) и Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HABDXHAVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.53

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

0.81

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

0.74

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

2.89

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HABDX vs. HAVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HABDX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа HAVLX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HABDX и HAVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HABDXHAVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.53

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.44

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.65

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.40

+0.92

Корреляция

Корреляция между HABDX и HAVLX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HABDX и HAVLX

Дивидендная доходность HABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности HAVLX в 21.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HABDX
Harbor Core Plus Fund		4.29%4.65%4.46%4.24%3.41%3.12%3.27%3.19%3.08%3.41%3.86%5.40%
HAVLX
Harbor Large Cap Value Fund		21.85%21.82%14.78%4.06%5.13%3.33%3.46%0.88%2.84%3.57%4.41%5.74%

Просадки

Сравнение просадок HABDX и HAVLX

Максимальная просадка HABDX за все время составила -17.94%, что меньше максимальной просадки HAVLX в -78.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HABDX и HAVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

HABDXHAVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.94%

-78.26%

+60.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-11.95%

+9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-23.46%

+5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.94%

-35.69%

+17.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-7.42%

+5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-16.15%

+14.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

3.07%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HABDX и HAVLX

Текущая волатильность для Harbor Core Plus Fund (HABDX) составляет 1.44%, в то время как у Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что HABDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HABDXHAVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

3.89%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

8.49%

-6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

14.94%

-10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.65%

17.19%

-11.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

18.63%

-13.81%