Сравнение H4ZA.DE с SCHD
H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - H4ZA.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, H4ZA.DE returned 10.80%/yr vs 12.49%/yr for SCHD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. H4ZA.DE charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности H4ZA.DE и SCHD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
H4ZA.DE торгуется в EUR, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, H4ZA.DE показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 21.18%. За последние 10 лет акции H4ZA.DE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.80% против 12.49% соответственно.
H4ZA.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 10.80%
SCHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам H4ZA.DE и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 7.24% | 22.26% | 13.81% | 22.59% | -8.87% | 23.72% | -2.73% | 30.07% | -11.96% | 10.07% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 21.18% | -8.04% | 19.03% | 1.41% | 2.74% | 39.59% | 5.55% | 30.17% | -1.13% | 6.00% |
Correlation
The correlation between H4ZA.DE and SCHD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between H4ZA.DE and SCHD has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZA.DE vs. SCHD — Ранг доходности на риск
H4ZA.DE
SCHD
Сравнение H4ZA.DE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZA.DE | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 6.57 | -5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 15.77 | -10.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZA.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.34 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.65 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.72 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.89 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок H4ZA.DE и SCHD
Максимальная просадка H4ZA.DE за все время составила -38.41%, что больше максимальной просадки SCHD в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZA.DE и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZA.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.41% | -32.28% | -6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -4.15% | -6.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -21.40% | +5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -21.40% | -1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.41% | -32.28% | -6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.85% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -4.43% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 1.73% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZA.DE и SCHD
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что H4ZA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZA.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 2.76% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 8.44% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 11.67% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 14.59% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 17.44% | +0.73% |
Сравнение комиссий H4ZA.DE и SCHD
H4ZA.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZA.DE и SCHD
Дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности SCHD в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 2.44% | 2.49% | 5.35% | 2.93% | 2.94% | 1.94% | 2.06% | 2.84% | 3.55% | 2.73% | 2.85% | 2.70% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.27% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
H4ZA.DE and SCHD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for SCHD.
H4ZA.DE is categorized as Europe Equities, while SCHD is Dividend. H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: HSBC and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.05% for H4ZA.DE and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для H4ZA.DE и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор