Сравнение H4ZA.DE с SCHD
H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - H4ZA.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, H4ZA.DE returned 11.03%/yr vs 12.06%/yr for SCHD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. H4ZA.DE charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности H4ZA.DE и SCHD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
H4ZA.DE торгуется в EUR, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, H4ZA.DE показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 25.66%. За последние 10 лет акции H4ZA.DE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 11.03% против 12.06% соответственно.
H4ZA.DE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 5.52%
- С начала года
- 9.79%
- 1 год
- 18.89%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 11.03%
SCHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.81%
- 6 месяцев
- 17.77%
- С начала года
- 25.66%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 12.06%
Сравнение доходности по годам H4ZA.DE и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 9.79% | 22.26% | 11.06% | 22.59% | -8.87% | 23.72% | -2.73% | 30.04% | -11.95% | 10.07% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 25.24% | -8.04% | 19.03% | 1.41% | 2.74% | 39.59% | 5.55% | 30.17% | -1.13% | 6.00% |
Correlation
The correlation between H4ZA.DE and SCHD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between H4ZA.DE and SCHD has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZA.DE vs. SCHD — Ранг доходности на риск
H4ZA.DE
SCHD
Сравнение H4ZA.DE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| H4ZA.DE | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.42 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 6.74 | -5.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 16.98 | -10.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок H4ZA.DE и SCHD
Максимальная просадка H4ZA.DE за все время составила -38.40%, что больше максимальной просадки SCHD в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZA.DE и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZA.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.40% | -32.28% | -6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -4.15% | -6.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.39% | -21.40% | +5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -21.40% | -1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.40% | -32.28% | -6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | 0.00% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -4.40% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 1.65% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZA.DE и SCHD
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.98% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZA.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 4.02% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 8.73% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 11.75% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 14.62% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 17.45% | +0.36% |
Сравнение комиссий H4ZA.DE и SCHD
H4ZA.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZA.DE и SCHD
Дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности SCHD в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 2.38% | 2.49% | 2.89% | 2.93% | 2.94% | 1.94% | 2.06% | 2.84% | 3.55% | 2.73% | 2.85% | 2.70% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.18% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
H4ZA.DE and SCHD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for SCHD.
H4ZA.DE is categorized as Europe Equities, while SCHD is Dividend. H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: HSBC and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.05% for H4ZA.DE and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для H4ZA.DE и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор