PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZA.DE с SPYE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4ZA.DE с SPYE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) and SPYE.DE (SPDR MSCI Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50 while SPYE.DE tracks the MSCI Europe. Both are passively managed. Over the past 10 years, H4ZA.DE returned 10.80%/yr vs 9.09%/yr for SPYE.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. H4ZA.DE charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for SPYE.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4ZA.DE и SPYE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) и SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H4ZA.DE показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у SPYE.DE с доходностью 7.68%. За последние 10 лет акции H4ZA.DE превзошли акции SPYE.DE по среднегодовой доходности: 10.80% против 9.09% соответственно.

H4ZA.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.94%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.59%
1 год
15.63%
3 года*
16.60%
5 лет*
12.12%
10 лет*
10.80%

SPYE.DE

1 день
0.62%
1 месяц
1.21%
С начала года
7.68%
6 месяцев
10.03%
1 год
16.22%
3 года*
13.73%
5 лет*
9.86%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4ZA.DE и SPYE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		7.24%22.26%13.81%22.59%-8.87%23.72%-2.73%30.07%-11.96%10.07%
SPYE.DE
SPDR MSCI Europe UCITS ETF		7.68%20.32%8.24%15.50%-9.42%25.11%-3.25%27.31%-10.83%10.49%

Correlation

The correlation between H4ZA.DE and SPYE.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.95

The correlation between H4ZA.DE and SPYE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

SPDR MSCI Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с H4ZA.DE:
H4ZA.DE с H4ZF.DEH4ZA.DE с SCHDH4ZA.DE с HWWA.LH4ZA.DE с MEUD.LH4ZA.DE с ISF.LH4ZA.DE с PR1E.DEH4ZA.DE с TDGB.L
Часто сравнивают с SPYE.DE:
SPYE.DE с SPYSPYE.DE с SPYI.DESPYE.DE с SPEUSPYE.DE с EYLDSPYE.DE с LCUK.DESPYE.DE с MIVA.DESPYE.DE с SPYM.DE

Доходность на риск

H4ZA.DE vs. SPYE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZA.DE
Ранг доходности на риск H4ZA.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZA.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZA.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPYE.DE
Ранг доходности на риск SPYE.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYE.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYE.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZA.DE c SPYE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) и SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZA.DESPYE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.28

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.87

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.74

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

6.36

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZA.DE vs. SPYE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZA.DE на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYE.DE равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZA.DE и SPYE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZA.DESPYE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.28

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.68

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.52

-0.11

Просадки

Сравнение просадок H4ZA.DE и SPYE.DE

Максимальная просадка H4ZA.DE за все время составила -38.41%, что больше максимальной просадки SPYE.DE в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZA.DE и SPYE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4ZA.DESPYE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.41%

-35.54%

-2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-9.45%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.40%

-16.65%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

-19.53%

-3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.41%

-35.54%

-2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-1.47%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-5.36%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.59%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZA.DE и SPYE.DE

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с SPDR MSCI Europe UCITS ETF (SPYE.DE) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что H4ZA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4ZA.DESPYE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.24%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

10.58%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

12.87%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

14.30%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

15.71%

+2.46%

Сравнение комиссий H4ZA.DE и SPYE.DE

H4ZA.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPYE.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZA.DE и SPYE.DE

Дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как SPYE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		2.44%2.49%5.35%2.93%2.94%1.94%2.06%2.84%3.55%2.73%2.85%2.70%
SPYE.DE
SPDR MSCI Europe UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, H4ZA.DE and SPYE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for SPYE.DE.

H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50, while SPYE.DE tracks MSCI Europe. They also come from different issuers: HSBC and State Street. Their fees differ too: 0.05% for H4ZA.DE and 0.25% for SPYE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4ZA.DE и SPYE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор