Сравнение H4ZA.DE с ISF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L).
H4ZA.DE и ISF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZA.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 5 окт. 2009 г.. ISF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 27 апр. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности H4ZA.DE и ISF.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам H4ZA.DE и ISF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | -0.82% | 22.26% | 13.81% | 22.59% | -8.87% | 23.72% | -2.73% | 30.07% | -11.96% | 10.07% |
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 6.34% | 19.40% | 14.55% | 10.09% | -0.57% | 25.34% | -16.47% | 24.56% | -10.08% | 8.64% |
Разные валюты инструментов
H4ZA.DE торгуется в EUR, в то время как ISF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISF.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, H4ZA.DE показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у ISF.L с доходностью 6.34%. За последние 10 лет акции H4ZA.DE превзошли акции ISF.L по среднегодовой доходности: 10.38% против 8.45% соответственно.
H4ZA.DE
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 10.38%
ISF.L
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий H4ZA.DE и ISF.L
H4ZA.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ISF.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
H4ZA.DE vs. ISF.L — Ранг доходности на риск
H4ZA.DE
ISF.L
Сравнение H4ZA.DE c ISF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZA.DE | ISF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.37 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.75 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 3.00 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 11.84 | -8.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZA.DE | ISF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.37 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.91 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.24 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между H4ZA.DE и ISF.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZA.DE и ISF.L
Дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности ISF.L в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 2.64% | 2.49% | 5.35% | 2.93% | 2.94% | 1.94% | 2.06% | 2.84% | 3.55% | 2.73% | 2.85% | 2.70% |
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 2.86% | 3.01% | 3.71% | 3.86% | 3.75% | 3.76% | 3.11% | 4.47% | 4.44% | 3.96% | 3.79% | 4.12% |
Просадки
Сравнение просадок H4ZA.DE и ISF.L
Максимальная просадка H4ZA.DE за все время составила -38.41%, что меньше максимальной просадки ISF.L в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZA.DE и ISF.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| H4ZA.DE | ISF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.41% | -68.24% | +29.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -9.20% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -12.69% | -10.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.41% | -34.13% | -4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.04% | -3.84% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -21.98% | +14.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.12% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZA.DE и ISF.L
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что H4ZA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| H4ZA.DE | ISF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 5.54% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 8.70% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.41% | 14.52% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 13.79% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 16.67% | +1.44% |