PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZA.DE с MEUD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4ZA.DE с MEUD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L).

H4ZA.DE и MEUD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZA.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 5 окт. 2009 г.. MEUD.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 3 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4ZA.DE и MEUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4ZA.DE и MEUD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		-0.82%22.26%13.81%22.59%-8.87%23.72%-2.73%30.07%-11.96%10.07%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		1.66%19.91%8.66%15.89%-9.94%24.68%-1.79%28.06%-10.71%10.88%
Разные валюты инструментов

H4ZA.DE торгуется в EUR, в то время как MEUD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MEUD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, H4ZA.DE показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у MEUD.L с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции H4ZA.DE превзошли акции MEUD.L по среднегодовой доходности: 10.38% против 9.07% соответственно.

H4ZA.DE

1 день
3.00%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
3.26%
1 год
10.92%
3 года*
14.08%
5 лет*
11.42%
10 лет*
10.38%

MEUD.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.58%
С начала года
1.76%
6 месяцев
6.35%
1 год
14.35%
3 года*
12.57%
5 лет*
9.78%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с H4ZA.DE:
H4ZA.DE с H4ZF.DEH4ZA.DE с SCHDH4ZA.DE с HWWA.LH4ZA.DE с ISF.LH4ZA.DE с TDGB.LH4ZA.DE с GLDH4ZA.DE с PR1E.DE
Часто сравнивают с MEUD.L:
MEUD.L с SMEA.LMEUD.L с XSX6.LMEUD.L с VEUA.LMEUD.L с SPYMEUD.L с HMEU.LMEUD.L с VUAA.LMEUD.L с CS51.L

Сравнение комиссий H4ZA.DE и MEUD.L

H4ZA.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MEUD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

Доходность на риск

H4ZA.DE vs. MEUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZA.DE
Ранг доходности на риск H4ZA.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZA.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZA.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZA.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZA.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZA.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
MEUD.L
Ранг доходности на риск MEUD.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEUD.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUD.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUD.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUD.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUD.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZA.DE c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZA.DEMEUD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.98

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.31

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.89

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.57

7.56

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZA.DE vs. MEUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZA.DE на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа MEUD.L равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZA.DE и MEUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZA.DEMEUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.98

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.69

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.52

-0.13

Корреляция

Корреляция между H4ZA.DE и MEUD.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZA.DE и MEUD.L

Дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как MEUD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		2.64%2.49%5.35%2.93%2.94%1.94%2.06%2.84%3.55%2.73%2.85%2.70%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок H4ZA.DE и MEUD.L

Максимальная просадка H4ZA.DE за все время составила -38.41%, что больше максимальной просадки MEUD.L в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZA.DE и MEUD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

H4ZA.DEMEUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.41%

-28.57%

-9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-10.53%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

-17.09%

-6.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.41%

-28.57%

-9.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-6.01%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-4.18%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.62%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZA.DE и MEUD.L

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что H4ZA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4ZA.DEMEUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

5.80%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

9.12%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

14.59%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

14.24%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

15.66%

+2.45%