PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZA.DE с H4ZF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4ZA.DE с H4ZF.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) и HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE).

H4ZA.DE и H4ZF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZA.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 5 окт. 2009 г.. H4ZF.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4ZA.DE и H4ZF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) и HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4ZA.DE и H4ZF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		-1.46%22.26%13.81%22.59%-8.87%23.72%-2.73%30.07%-11.96%10.07%
H4ZF.DE
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD		-2.86%4.74%32.24%22.66%-14.40%40.68%7.94%36.99%0.78%8.65%

Доходность по периодам

С начала года, H4ZA.DE показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у H4ZF.DE с доходностью -2.86%. За последние 10 лет акции H4ZA.DE уступали акциям H4ZF.DE по среднегодовой доходности: 10.28% против 14.50% соответственно.

H4ZA.DE

1 день
-0.65%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
1.39%
1 год
10.46%
3 года*
13.87%
5 лет*
11.28%
10 лет*
10.28%

H4ZF.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
-0.19%
1 год
10.36%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.11%
10 лет*
14.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

HSBC S&P 500 UCITS ETF USD

Часто сравнивают с H4ZA.DE:
H4ZA.DE с SCHDH4ZA.DE с MEUD.LH4ZA.DE с HWWA.LH4ZA.DE с ISF.LH4ZA.DE с TDGB.LH4ZA.DE с GLDH4ZA.DE с PR1E.DE
Часто сравнивают с H4ZF.DE:
H4ZF.DE с HNR1.DEH4ZF.DE с VUSA.ASH4ZF.DE с VUAA.DEH4ZF.DE с IVVH4ZF.DE с QDVE.DEH4ZF.DE с HWWA.LH4ZF.DE с SPY

Сравнение комиссий H4ZA.DE и H4ZF.DE

H4ZA.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии H4ZF.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

H4ZF.DE
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

Доходность на риск

H4ZA.DE vs. H4ZF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZA.DE
Ранг доходности на риск H4ZA.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZA.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZA.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZA.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
H4ZF.DE
Ранг доходности на риск H4ZF.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZF.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZF.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZF.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZF.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZF.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZA.DE c H4ZF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) и HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZA.DEH4ZF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.60

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

0.91

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.33

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

7.93

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZA.DE vs. H4ZF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZA.DE на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H4ZF.DE равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZA.DE и H4ZF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZA.DEH4ZF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.79

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.89

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.97

-0.59

Корреляция

Корреляция между H4ZA.DE и H4ZF.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZA.DE и H4ZF.DE

Дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности H4ZF.DE в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		2.65%2.49%5.35%2.93%2.94%1.94%2.06%2.84%3.55%2.73%2.85%2.70%
H4ZF.DE
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD		0.94%0.95%0.96%1.19%1.32%0.91%2.24%2.98%3.49%3.23%3.29%4.21%

Просадки

Сравнение просадок H4ZA.DE и H4ZF.DE

Максимальная просадка H4ZA.DE за все время составила -38.41%, что больше максимальной просадки H4ZF.DE в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZA.DE и H4ZF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H4ZA.DEH4ZF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.41%

-33.82%

-4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-8.45%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

-23.32%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.41%

-33.82%

-4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-5.04%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-3.96%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.11%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZA.DE и H4ZF.DE

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что H4ZA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4ZA.DEH4ZF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

3.64%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

8.63%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

17.16%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

15.23%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

16.16%

+1.95%