Сравнение H4ZA.DE с PR1E.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE).
H4ZA.DE и PR1E.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZA.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 5 окт. 2009 г.. PR1E.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности H4ZA.DE и PR1E.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам H4ZA.DE и PR1E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | -1.46% | 22.26% | 13.81% | 22.59% | -8.87% | 23.72% | -2.73% | 17.37% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 1.48% | 20.48% | 8.42% | 15.89% | -9.34% | 25.39% | -3.59% | 15.15% |
Доходность по периодам
С начала года, H4ZA.DE показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у PR1E.DE с доходностью 1.48%.
H4ZA.DE
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 10.28%
PR1E.DE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий H4ZA.DE и PR1E.DE
И H4ZA.DE, и PR1E.DE имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
H4ZA.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск
H4ZA.DE
PR1E.DE
Сравнение H4ZA.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZA.DE | PR1E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.95 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.30 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.87 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 7.41 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZA.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.95 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.68 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.59 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между H4ZA.DE и PR1E.DE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZA.DE и PR1E.DE
Дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности PR1E.DE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 2.65% | 2.49% | 5.35% | 2.93% | 2.94% | 1.94% | 2.06% | 2.84% | 3.55% | 2.73% | 2.85% | 2.70% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 2.53% | 2.56% | 2.87% | 2.91% | 3.15% | 2.25% | 2.17% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок H4ZA.DE и PR1E.DE
Максимальная просадка H4ZA.DE за все время составила -38.41%, что больше максимальной просадки PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZA.DE и PR1E.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| H4ZA.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.41% | -35.98% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -10.05% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -19.66% | -3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -5.40% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -4.96% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.37% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZA.DE и PR1E.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что H4ZA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| H4ZA.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 5.68% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 9.10% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 15.04% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 14.33% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 16.66% | +1.45% |