PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение H с IOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение H с IOT

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hyatt Hotels Corporation (H) и Samsara Inc. (IOT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: H или IOT.

Корреляция

Корреляция между H и IOT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности H и IOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hyatt Hotels Corporation (H) и Samsara Inc. (IOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.02%
59.60%
H
IOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

H:

-0.70

IOT:

0.32

Коэф-т Сортино

H:

-0.88

IOT:

0.79

Коэф-т Омега

H:

0.89

IOT:

1.10

Коэф-т Кальмара

H:

-0.65

IOT:

0.38

Коэф-т Мартина

H:

-1.88

IOT:

0.90

Индекс Язвы

H:

12.99%

IOT:

18.89%

Дневная вол-ть

H:

34.75%

IOT:

53.62%

Макс. просадка

H:

-60.54%

IOT:

-70.38%

Текущая просадка

H:

-32.13%

IOT:

-35.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

H:

$10.77B

IOT:

$22.33B

EPS

H:

$12.65

IOT:

-$0.28

Коэффициент PEG

H:

0.79

IOT:

0.00

Коэффициент P/S

H:

3.27

IOT:

17.87

Коэффициент P/B

H:

3.03

IOT:

20.99

Общая выручка (12 мес.)

H:

$4.94B

IOT:

$1.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

H:

$1.34B

IOT:

$950.88M

EBITDA (12 мес.)

H:

$904.00M

IOT:

-$126.71M

Доходность по периодам

С начала года, H показывает доходность -28.08%, что значительно ниже, чем у IOT с доходностью -9.77%.

H

С начала года

-28.08%

1 месяц

-7.25%

6 месяцев

-26.88%

1 год

-25.16%

5 лет

15.42%

10 лет

7.20%

IOT

С начала года

-9.77%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

-17.34%

1 год

9.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности H и IOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
H
Ранг риск-скорректированной доходности H, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа H, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
IOT
Ранг риск-скорректированной доходности IOT, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение H c IOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hyatt Hotels Corporation (H) и Samsara Inc. (IOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа H, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
H: -0.70
IOT: 0.32
Коэффициент Сортино H, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
H: -0.88
IOT: 0.79
Коэффициент Омега H, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
H: 0.89
IOT: 1.10
Коэффициент Кальмара H, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
H: -0.65
IOT: 0.38
Коэффициент Мартина H, с текущим значением в -1.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
H: -1.88
IOT: 0.90

Показатель коэффициента Шарпа H на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа IOT равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H и IOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70
0.32
H
IOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов H и IOT

Дивидендная доходность H за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как IOT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
H
Hyatt Hotels Corporation		0.53%0.38%0.35%0.00%0.00%0.27%0.85%0.89%
IOT
Samsara Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок H и IOT

Максимальная просадка H за все время составила -60.54%, что меньше максимальной просадки IOT в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H и IOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.13%
-35.33%
H
IOT

Волатильность

Сравнение волатильности H и IOT

Текущая волатильность для Hyatt Hotels Corporation (H) составляет 19.89%, в то время как у Samsara Inc. (IOT) волатильность равна 22.98%. Это указывает на то, что H испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.89%
22.98%
H
IOT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей H и IOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hyatt Hotels Corporation и Samsara Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию