PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение H с IOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение H с IOT

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hyatt Hotels Corporation (H) и Samsara Inc. (IOT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: H или IOT.

Корреляция

Корреляция между H и IOT составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности H и IOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hyatt Hotels Corporation (H) и Samsara Inc. (IOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.03%
38.10%
H
IOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

H:

-0.85

IOT:

-0.08

Коэф-т Сортино

H:

-1.07

IOT:

0.24

Коэф-т Омега

H:

0.86

IOT:

1.03

Коэф-т Кальмара

H:

-0.83

IOT:

-0.09

Коэф-т Мартина

H:

-2.50

IOT:

-0.24

Индекс Язвы

H:

10.25%

IOT:

16.35%

Дневная вол-ть

H:

29.95%

IOT:

51.16%

Макс. просадка

H:

-60.54%

IOT:

-70.38%

Текущая просадка

H:

-30.65%

IOT:

-44.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

H:

$11.58B

IOT:

$21.63B

EPS

H:

$12.65

IOT:

-$0.28

PEG коэффициент

H:

0.79

IOT:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

H:

$4.94B

IOT:

$1.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

H:

$1.79B

IOT:

$950.88M

EBITDA (12 мес.)

H:

$904.00M

IOT:

-$126.71M

Доходность по периодам

С начала года, H показывает доходность -26.51%, что значительно ниже, чем у IOT с доходностью -21.93%.

H

С начала года

-26.51%

1 месяц

-16.04%

6 месяцев

-23.02%

1 год

-26.52%

5 лет

23.93%

10 лет

7.20%

IOT

С начала года

-21.93%

1 месяц

-22.76%

6 месяцев

-25.41%

1 год

-1.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности H и IOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
H
Ранг риск-скорректированной доходности H, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа H, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
IOT
Ранг риск-скорректированной доходности IOT, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение H c IOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hyatt Hotels Corporation (H) и Samsara Inc. (IOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа H, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
H: -0.85
IOT: -0.08
Коэффициент Сортино H, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
H: -1.07
IOT: 0.24
Коэффициент Омега H, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
H: 0.86
IOT: 1.03
Коэффициент Кальмара H, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
H: -0.83
IOT: -0.09
Коэффициент Мартина H, с текущим значением в -2.50, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
H: -2.50
IOT: -0.24

Показатель коэффициента Шарпа H на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа IOT равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H и IOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85
-0.08
H
IOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов H и IOT

Дивидендная доходность H за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как IOT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
H
Hyatt Hotels Corporation		0.52%0.38%0.35%0.00%0.00%0.27%0.85%0.89%
IOT
Samsara Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок H и IOT

Максимальная просадка H за все время составила -60.54%, что меньше максимальной просадки IOT в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H и IOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.65%
-44.05%
H
IOT

Волатильность

Сравнение волатильности H и IOT

Текущая волатильность для Hyatt Hotels Corporation (H) составляет 12.39%, в то время как у Samsara Inc. (IOT) волатильность равна 24.49%. Это указывает на то, что H испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.39%
24.49%
H
IOT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей H и IOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hyatt Hotels Corporation и Samsara Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab