PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GZPZY с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GZPZY с DIVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GZPZY (Gaztransport & Technigaz SA) is a stock, while DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Amplify. Over the past 5 years, GZPZY returned 25.44%/yr vs 10.61%/yr for DIVO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GZPZY и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GZPZY показывает доходность 22.29%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 5.53%.

GZPZY

1 день
0.00%
1 месяц
-2.84%
С начала года
22.29%
6 месяцев
16.94%
1 год
22.66%
3 года*
41.89%
5 лет*
25.44%
10 лет*
—

DIVO

1 день
-0.54%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.82%
1 год
18.37%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GZPZY и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020
GZPZY
Gaztransport & Technigaz SA		22.29%48.62%-0.28%35.16%16.13%-0.66%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.53%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%1.48%

Correlation

The correlation between GZPZY and DIVO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gaztransport & Technigaz SA

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с GZPZY:
GZPZY с LTMGZPZY с NATLGZPZY с TLGPYGZPZY с FLGZYGZPZY с AHRGZPZY с SFDGZPZY с NATKY
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

GZPZY vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GZPZY
Ранг доходности на риск GZPZY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GZPZY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GZPZY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GZPZY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GZPZY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GZPZY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GZPZY c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GZPZYDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.06

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
3.05

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

3.10

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

11.21

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GZPZY vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GZPZY на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GZPZY и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GZPZYDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.06

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.89

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.85

-0.12

Просадки

Сравнение просадок GZPZY и DIVO

Максимальная просадка GZPZY за все время составила -32.48%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GZPZY и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GZPZYDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.48%

-30.04%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-5.95%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-12.12%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.48%

-13.72%

-18.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-0.82%

-5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-2.61%

-6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

1.64%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GZPZY и DIVO

Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что GZPZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GZPZYDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

2.01%

+5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.39%

6.88%

+13.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.71%

8.97%

+17.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.39%

11.94%

+17.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.90%

14.84%

+14.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GZPZY и DIVO

Дивидендная доходность GZPZY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности DIVO в 6.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.42%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
GZPZY
Gaztransport & Technigaz SA		3.95%4.83%4.97%2.66%2.26%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GZPZY and DIVO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GZPZY has higher volatility (7.68%) compared to DIVO (2.01%). In terms of maximum drawdown, GZPZY dropped -32.48% vs DIVO's -30.04%.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GZPZY и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор