Сравнение GZPZY с SCMWY
GZPZY (Gaztransport & Technigaz SA) and SCMWY (SwissCom AG) are both stocks. GZPZY operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while SCMWY operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, GZPZY returned 26.57%/yr vs 11.71%/yr for SCMWY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GZPZY и SCMWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GZPZY показывает доходность 27.87%, что значительно выше, чем у SCMWY с доходностью 12.70%.
GZPZY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 27.87%
- 6 месяцев
- 27.87%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 43.12%
- 5 лет*
- 26.57%
- 10 лет*
- —
SCMWY
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- 12.70%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение доходности по годам GZPZY и SCMWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GZPZY Gaztransport & Technigaz SA | 27.87% | 48.62% | -0.28% | 35.16% | 16.13% | -0.66% | 0.00% |
SCMWY SwissCom AG | 12.70% | 35.49% | 1.05% | 13.81% | 1.30% | 9.86% | 0.71% |
Correlation
The correlation between GZPZY and SCMWY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
GZPZY:
$8.66B
SCMWY:
$40.85B
GZPZY:
€4.09
SCMWY:
CHF 2.40
GZPZY:
10.02
SCMWY:
26.62
GZPZY:
5.28
SCMWY:
2.22
GZPZY:
12.95
SCMWY:
2.97
GZPZY:
€1.44B
SCMWY:
CHF 14.92B
GZPZY:
€1.26B
SCMWY:
CHF 10.10B
GZPZY:
€868.11M
SCMWY:
CHF 5.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GZPZY vs. SCMWY — Ранг доходности на риск
GZPZY
SCMWY
Сравнение GZPZY c SCMWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY) и SwissCom AG (SCMWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GZPZY | SCMWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.17 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.30 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 4.01 | +1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GZPZY и SCMWY
Максимальная просадка GZPZY за все время составила -32.48%, примерно равная максимальной просадке SCMWY в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GZPZY и SCMWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GZPZY | SCMWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.48% | -33.75% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -13.20% | +4.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.31% | -16.68% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.48% | -26.82% | -5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -12.43% | +9.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -8.52% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 4.28% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GZPZY и SCMWY
Текущая волатильность для Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY) составляет 3.10%, в то время как у SwissCom AG (SCMWY) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что GZPZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCMWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GZPZY | SCMWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 5.13% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.44% | 14.44% | +6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.47% | 18.94% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.44% | 17.54% | +11.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.78% | 17.26% | +11.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GZPZY и SCMWY
Дивидендная доходность GZPZY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности SCMWY в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GZPZY Gaztransport & Technigaz SA | 4.47% | 4.83% | 4.97% | 2.66% | 2.26% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCMWY SwissCom AG | 4.28% | 3.44% | 8.77% | 3.99% | 4.30% | 4.38% | 4.28% | 4.13% | 4.91% | 8.30% | 9.75% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GZPZY и SCMWY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gaztransport & Technigaz SA и SwissCom AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GZPZY и SCMWY
GZPZY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaztransport & Technigaz SA сообщила о валовой прибыли в 267.30M при выручке в 411.24M, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.
SCMWY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SwissCom AG сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 28.0%.
GZPZY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaztransport & Technigaz SA сообщила об операционной прибыли в 269.14M при выручке в 411.24M, что соответствует операционной рентабельности 65.5%.
SCMWY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SwissCom AG сообщила об операционной прибыли в 618.49M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
GZPZY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaztransport & Technigaz SA сообщила о чистой прибыли в 231.91M при выручке в 411.24M, что соответствует чистой рентабельности 56.4%.
SCMWY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SwissCom AG сообщила о чистой прибыли в 339.41M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
GZPZY and SCMWY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCMWY has higher volatility (5.13%) compared to GZPZY (3.10%). In terms of maximum drawdown, GZPZY dropped -32.48% vs SCMWY's -33.75%.
GZPZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GZPZY и SCMWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор