Сравнение GZPZY с PHIN
GZPZY (Gaztransport & Technigaz SA) and PHIN (PHINIA Inc.) are both stocks. GZPZY operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while PHIN operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, GZPZY returned 42.42%/yr vs 45.61%/yr for PHIN. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GZPZY и PHIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GZPZY показывает доходность 26.00%, что значительно ниже, чем у PHIN с доходностью 30.30%.
GZPZY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- 15.12%
- С начала года
- 26.00%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- 42.42%
- 5 лет*
- 26.19%
- 10 лет*
- —
PHIN
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- 16.49%
- С начала года
- 30.30%
- 1 год
- 70.02%
- 3 года*
- 45.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GZPZY и PHIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GZPZY Gaztransport & Technigaz SA | 26.00% | 48.62% | -0.28% | 54.70% |
PHIN PHINIA Inc. | 30.30% | 32.99% | 62.69% | 2.87% |
Correlation
The correlation between GZPZY and PHIN is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
GZPZY:
$8.49B
PHIN:
$3.00B
GZPZY:
€4.08
PHIN:
$3.60
GZPZY:
9.82
PHIN:
22.49
GZPZY:
0.28
PHIN:
1.21
GZPZY:
5.17
PHIN:
0.89
GZPZY:
12.68
PHIN:
2.02
GZPZY:
€1.44B
PHIN:
$3.57B
GZPZY:
€1.26B
PHIN:
$763.00M
GZPZY:
€868.11M
PHIN:
$374.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GZPZY vs. PHIN — Ранг доходности на риск
GZPZY
PHIN
Сравнение GZPZY c PHIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY) и PHINIA Inc. (PHIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GZPZY | PHIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.36 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.46 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 9.38 | -5.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GZPZY и PHIN
Максимальная просадка GZPZY за все время составила -32.48%, что меньше максимальной просадки PHIN в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GZPZY и PHIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GZPZY | PHIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.48% | -34.71% | +2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | -20.37% | +6.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.31% | -32.86% | +17.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -4.85% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -11.93% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 7.49% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GZPZY и PHIN
Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY) имеет более высокую волатильность в 17.50% по сравнению с PHINIA Inc. (PHIN) с волатильностью 12.73%. Это указывает на то, что GZPZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GZPZY | PHIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.50% | 12.73% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.87% | 25.69% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.52% | 31.36% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.39% | 42.62% | -12.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.49% | 42.62% | -13.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GZPZY и PHIN
Дивидендная доходность GZPZY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности PHIN в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GZPZY Gaztransport & Technigaz SA | 4.54% | 4.83% | 4.97% | 2.66% | 2.26% | 3.19% |
PHIN PHINIA Inc. | 1.41% | 1.72% | 2.08% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GZPZY и PHIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gaztransport & Technigaz SA и PHINIA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GZPZY и PHIN
GZPZY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gaztransport & Technigaz SA сообщила о валовой прибыли в 267.30M при выручке в 411.24M, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.
PHIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PHINIA Inc. сообщила о валовой прибыли в 188.00M при выручке в 878.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
GZPZY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gaztransport & Technigaz SA сообщила об операционной прибыли в 269.14M при выручке в 411.24M, что соответствует операционной рентабельности 65.5%.
PHIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PHINIA Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.00M при выручке в 878.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
GZPZY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gaztransport & Technigaz SA сообщила о чистой прибыли в 231.91M при выручке в 411.24M, что соответствует чистой рентабельности 56.4%.
PHIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PHINIA Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 878.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
GZPZY and PHIN have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GZPZY has higher volatility (17.50%) compared to PHIN (12.73%). In terms of maximum drawdown, GZPZY dropped -32.48% vs PHIN's -34.71%.
PHIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GZPZY и PHIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор