PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GZPZY с LTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GZPZY с LTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GZPZY (Gaztransport & Technigaz SA) and LTM (LATAM Airlines Group S.A.) are both stocks. GZPZY operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while LTM operates in Airlines (Industrials). Over the past year, GZPZY returned 22.66% vs 33.59% for LTM. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GZPZY и LTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY) и LATAM Airlines Group S.A. (LTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GZPZY показывает доходность 22.29%, что значительно выше, чем у LTM с доходностью -7.73%.

GZPZY

1 день
0.00%
1 месяц
-2.84%
С начала года
22.29%
6 месяцев
16.94%
1 год
22.66%
3 года*
41.89%
5 лет*
25.44%
10 лет*
—

LTM

1 день
-2.55%
1 месяц
10.11%
С начала года
-7.73%
6 месяцев
2.26%
1 год
33.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GZPZY и LTM

2026 (YTD)20252024
GZPZY
Gaztransport & Technigaz SA		22.29%48.62%-9.76%
LTM
LATAM Airlines Group S.A.		-7.73%108.06%11.66%

Correlation

The correlation between GZPZY and LTM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г.

-0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GZPZY:

$8.49B

LTM:

$14.27B

EPS

GZPZY:

$4.09

LTM:

$5.70

Коэффициент P/E

GZPZY:

11.18

LTM:

8.72

Коэффициент PEG

GZPZY:

0.32

LTM:

12.14

Коэффициент P/S

GZPZY:

5.89

LTM:

0.98

Коэффициент P/B

GZPZY:

14.45

LTM:

7.38

Общая выручка (12 мес.)

GZPZY:

$1.44B

LTM:

$15.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

GZPZY:

$1.26B

LTM:

$4.47B

EBITDA (12 мес.)

GZPZY:

$868.11M

LTM:

$2.94B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gaztransport & Technigaz SA

LATAM Airlines Group S.A.

Часто сравнивают с GZPZY:
GZPZY с NATLGZPZY с FLGZYGZPZY с TLGPYGZPZY с AHRGZPZY с NATKYGZPZY с SFDGZPZY с PHIN
Часто сравнивают с LTM:
LTM с FTAINLTM с AHRLTM с CURBLTM с AVHNYLTM с TLGPYLTM с ACLLYLTM с ATMU

Доходность на риск

GZPZY vs. LTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GZPZY
Ранг доходности на риск GZPZY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GZPZY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GZPZY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GZPZY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GZPZY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GZPZY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
LTM
Ранг доходности на риск LTM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GZPZY c LTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY) и LATAM Airlines Group S.A. (LTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GZPZYLTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
0.84

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
1.44

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.17

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

1.00

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

2.17

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GZPZY vs. LTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GZPZY на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTM равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GZPZY и LTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GZPZYLTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.84

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.47

-0.73

Просадки

Сравнение просадок GZPZY и LTM

Максимальная просадка GZPZY за все время составила -32.48%, примерно равная максимальной просадке LTM в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GZPZY и LTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GZPZYLTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.48%

-33.89%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-33.89%

+25.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-27.20%

+20.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-7.30%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

15.51%

-11.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GZPZY и LTM

Текущая волатильность для Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY) составляет 7.68%, в то время как у LATAM Airlines Group S.A. (LTM) волатильность равна 18.04%. Это указывает на то, что GZPZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GZPZYLTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

18.04%

-10.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.39%

33.54%

-13.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.71%

39.99%

-13.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.39%

34.96%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.90%

34.96%

-6.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GZPZY и LTM

Дивидендная доходность GZPZY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности LTM в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021
GZPZY
Gaztransport & Technigaz SA		3.95%4.83%4.97%2.66%2.26%3.19%
LTM
LATAM Airlines Group S.A.		3.08%4.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GZPZY и LTM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gaztransport & Technigaz SA и LATAM Airlines Group S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B202120222023202420252026
411.24M
4.08B
(GZPZY) Общая выручка
(LTM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GZPZY и LTM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gaztransport & Technigaz SA и LATAM Airlines Group S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%202120222023202420252026
65.0%
31.3%
Активы портфеля
GZPZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaztransport & Technigaz SA сообщила о валовой прибыли в 267.30M при выручке в 411.24M, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.

LTM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LATAM Airlines Group S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.28B при выручке в 4.08B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

GZPZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaztransport & Technigaz SA сообщила об операционной прибыли в 269.14M при выручке в 411.24M, что соответствует операционной рентабельности 65.5%.

LTM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LATAM Airlines Group S.A. сообщила об операционной прибыли в 818.34M при выручке в 4.08B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

GZPZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaztransport & Technigaz SA сообщила о чистой прибыли в 231.91M при выручке в 411.24M, что соответствует чистой рентабельности 56.4%.

LTM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LATAM Airlines Group S.A. сообщила о чистой прибыли в 575.99M при выручке в 4.08B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

Часто задаваемые вопросы

GZPZY and LTM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LTM has higher volatility (18.04%) compared to GZPZY (7.68%). In terms of maximum drawdown, GZPZY dropped -32.48% vs LTM's -33.89%.

GZPZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GZPZY и LTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор