Сравнение GZPZY с TLGPY
GZPZY (Gaztransport & Technigaz SA) and TLGPY (Telstra Corporation Limited) are both stocks. GZPZY operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while TLGPY operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 3 years, GZPZY returned 43.12%/yr vs 13.34%/yr for TLGPY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GZPZY и TLGPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GZPZY показывает доходность 27.87%, что значительно выше, чем у TLGPY с доходностью 9.81%.
GZPZY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 27.87%
- 6 месяцев
- 27.87%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 43.12%
- 5 лет*
- 26.57%
- 10 лет*
- —
TLGPY
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GZPZY и TLGPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GZPZY Gaztransport & Technigaz SA | 27.87% | 48.62% | -0.28% | 35.16% | -6.04% |
TLGPY Telstra Corporation Limited | 9.81% | 38.47% | -3.13% | 10.15% | 7.53% |
Correlation
The correlation between GZPZY and TLGPY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
GZPZY:
$8.66B
TLGPY:
$40.28B
GZPZY:
€4.09
TLGPY:
A$1.72
GZPZY:
10.02
TLGPY:
14.91
GZPZY:
0.29
TLGPY:
2.21
GZPZY:
5.28
TLGPY:
1.27
GZPZY:
12.95
TLGPY:
4.37
GZPZY:
€1.44B
TLGPY:
A$46.06B
GZPZY:
€1.26B
TLGPY:
A$17.20B
GZPZY:
€868.11M
TLGPY:
A$15.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GZPZY vs. TLGPY — Ранг доходности на риск
GZPZY
TLGPY
Сравнение GZPZY c TLGPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY) и Telstra Corporation Limited (TLGPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GZPZY | TLGPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.17 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.39 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 4.98 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GZPZY и TLGPY
Максимальная просадка GZPZY за все время составила -32.48%, что больше максимальной просадки TLGPY в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GZPZY и TLGPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GZPZY | TLGPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.48% | -19.28% | -13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -11.52% | +2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.31% | -17.52% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -10.49% | +8.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -5.37% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 3.21% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GZPZY и TLGPY
Текущая волатильность для Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY) составляет 3.10%, в то время как у Telstra Corporation Limited (TLGPY) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что GZPZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLGPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GZPZY | TLGPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 5.96% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.44% | 12.15% | +8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.47% | 16.32% | +9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.44% | 21.09% | +8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.78% | 21.09% | +7.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GZPZY и TLGPY
Дивидендная доходность GZPZY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности TLGPY в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GZPZY Gaztransport & Technigaz SA | 4.47% | 4.83% | 4.97% | 2.66% | 2.26% | 3.19% |
TLGPY Telstra Corporation Limited | 3.83% | 3.71% | 4.76% | 9.50% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GZPZY и TLGPY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gaztransport & Technigaz SA и Telstra Corporation Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GZPZY и TLGPY
GZPZY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaztransport & Technigaz SA сообщила о валовой прибыли в 267.30M при выручке в 411.24M, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.
TLGPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telstra Corporation Limited сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.43B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
GZPZY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaztransport & Technigaz SA сообщила об операционной прибыли в 269.14M при выручке в 411.24M, что соответствует операционной рентабельности 65.5%.
TLGPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telstra Corporation Limited сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 11.43B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
GZPZY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaztransport & Technigaz SA сообщила о чистой прибыли в 231.91M при выручке в 411.24M, что соответствует чистой рентабельности 56.4%.
TLGPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telstra Corporation Limited сообщила о чистой прибыли в 1.10B при выручке в 11.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
GZPZY and TLGPY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLGPY has higher volatility (5.96%) compared to GZPZY (3.10%). In terms of maximum drawdown, GZPZY dropped -32.48% vs TLGPY's -19.28%.
TLGPY currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GZPZY и TLGPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор