PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GZPZY с TLGPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GZPZY с TLGPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GZPZY (Gaztransport & Technigaz SA) and TLGPY (Telstra Corporation Limited) are both stocks. GZPZY operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while TLGPY operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 3 years, GZPZY returned 41.89%/yr vs 14.77%/yr for TLGPY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GZPZY и TLGPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY) и Telstra Corporation Limited (TLGPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GZPZY показывает доходность 22.29%, что значительно выше, чем у TLGPY с доходностью 13.64%.

GZPZY

1 день
0.00%
1 месяц
-2.84%
С начала года
22.29%
6 месяцев
16.94%
1 год
22.66%
3 года*
41.89%
5 лет*
25.44%
10 лет*
—

TLGPY

1 день
-1.18%
1 месяц
-4.57%
С начала года
13.64%
6 месяцев
13.71%
1 год
20.82%
3 года*
14.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GZPZY и TLGPY

2026 (YTD)2025202420232022
GZPZY
Gaztransport & Technigaz SA		22.29%48.62%-0.28%35.16%-6.04%
TLGPY
Telstra Corporation Limited		13.64%38.47%-3.13%10.15%7.53%

Correlation

The correlation between GZPZY and TLGPY is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2022 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GZPZY:

$8.49B

TLGPY:

$41.69B

EPS

GZPZY:

$4.09

TLGPY:

$1.72

Коэффициент P/E

GZPZY:

11.18

TLGPY:

10.67

Коэффициент PEG

GZPZY:

0.32

TLGPY:

1.58

Коэффициент P/S

GZPZY:

5.89

TLGPY:

0.91

Коэффициент P/B

GZPZY:

14.45

TLGPY:

3.13

Общая выручка (12 мес.)

GZPZY:

$1.44B

TLGPY:

$46.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

GZPZY:

$1.26B

TLGPY:

$17.20B

EBITDA (12 мес.)

GZPZY:

$868.11M

TLGPY:

$15.42B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gaztransport & Technigaz SA

Telstra Corporation Limited

Часто сравнивают с GZPZY:
GZPZY с LTMGZPZY с NATLGZPZY с FLGZYGZPZY с AHRGZPZY с NATKYGZPZY с SFDGZPZY с PHIN
Часто сравнивают с TLGPY:
TLGPY с ^IXICTLGPY с TCEHYTLGPY с FTAINTLGPY с ATMUTLGPY с LTMTLGPY с NATLTLGPY с SCMWY

Доходность на риск

GZPZY vs. TLGPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GZPZY
Ранг доходности на риск GZPZY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GZPZY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GZPZY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GZPZY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GZPZY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GZPZY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TLGPY
Ранг доходности на риск TLGPY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLGPY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLGPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLGPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLGPY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLGPY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GZPZY c TLGPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY) и Telstra Corporation Limited (TLGPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GZPZYTLGPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.33

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
1.91

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.22

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.84

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

8.80

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GZPZY vs. TLGPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GZPZY на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа TLGPY равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GZPZY и TLGPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GZPZYTLGPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.33

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.85

-0.12

Просадки

Сравнение просадок GZPZY и TLGPY

Максимальная просадка GZPZY за все время составила -32.48%, что больше максимальной просадки TLGPY в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GZPZY и TLGPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GZPZYTLGPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.48%

-19.28%

-13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-7.37%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-19.28%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-7.37%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-5.32%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

2.37%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GZPZY и TLGPY

Gaztransport & Technigaz SA (GZPZY) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Telstra Corporation Limited (TLGPY) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что GZPZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLGPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GZPZYTLGPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

4.65%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.39%

11.64%

+8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.71%

15.74%

+10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.39%

21.08%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.90%

21.08%

+7.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GZPZY и TLGPY

Дивидендная доходность GZPZY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности TLGPY в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021
GZPZY
Gaztransport & Technigaz SA		3.95%4.83%4.97%2.66%2.26%3.19%
TLGPY
Telstra Corporation Limited		3.70%3.71%4.76%9.50%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GZPZY и TLGPY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gaztransport & Technigaz SA и Telstra Corporation Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
411.24M
11.43B
(GZPZY) Общая выручка
(TLGPY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GZPZY и TLGPY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gaztransport & Technigaz SA и Telstra Corporation Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
65.0%
27.9%
Активы портфеля
GZPZY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaztransport & Technigaz SA сообщила о валовой прибыли в 267.30M при выручке в 411.24M, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.

TLGPY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telstra Corporation Limited сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.43B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.

GZPZY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaztransport & Technigaz SA сообщила об операционной прибыли в 269.14M при выручке в 411.24M, что соответствует операционной рентабельности 65.5%.

TLGPY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telstra Corporation Limited сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 11.43B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

GZPZY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gaztransport & Technigaz SA сообщила о чистой прибыли в 231.91M при выручке в 411.24M, что соответствует чистой рентабельности 56.4%.

TLGPY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telstra Corporation Limited сообщила о чистой прибыли в 1.10B при выручке в 11.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

Часто задаваемые вопросы

GZPZY and TLGPY have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GZPZY has higher volatility (7.68%) compared to TLGPY (4.65%). In terms of maximum drawdown, GZPZY dropped -32.48% vs TLGPY's -19.28%.

TLGPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GZPZY и TLGPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор