PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GYLD с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GYLD с XDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GYLD (Arrow Dow Jones Global Yield ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GYLD is a Diversified Portfolio fund tracking the DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield, while XDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. GYLD is passively managed, while XDTE is actively managed. Over the past year, GYLD returned 16.87% vs 25.78% for XDTE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GYLD charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.

Доходность

Сравнение доходности GYLD и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GYLD показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью 9.12%.

GYLD

1 день
0.25%
1 месяц
-0.48%
С начала года
8.18%
6 месяцев
10.27%
1 год
16.87%
3 года*
15.53%
5 лет*
6.26%
10 лет*
4.50%

XDTE

1 день
0.27%
1 месяц
3.52%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.07%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GYLD и XDTE

2026 (YTD)20252024
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF		8.18%19.85%5.65%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		9.12%12.60%16.39%

Correlation

The correlation between GYLD and XDTE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.24

Сравнение распределения секторов GYLD и XDTE

Секторы
GYLD
XDTE

Недвижимость

34.8%
1.9%

Энергетика

30.0%
3.5%

Финансовые услуги

12.0%
11.8%

Сырьевые материалы

7.5%
1.8%

Коммунальные услуги

4.6%
2.4%

Промышленность

4.3%
8.3%

Коммуникационные услуги

2.7%
11.2%

Потребительский циклический сектор

2.5%
10.1%

Потребительский защитный сектор

1.6%
4.9%

Здравоохранение

-

8.5%

Технологии

-

35.6%

Недвижимость

GYLD
34.8%
XDTE
1.9%

Энергетика

GYLD
30.0%
XDTE
3.5%

Финансовые услуги

GYLD
12.0%
XDTE
11.8%

Сырьевые материалы

GYLD
7.5%
XDTE
1.8%

Коммунальные услуги

GYLD
4.6%
XDTE
2.4%

Промышленность

GYLD
4.3%
XDTE
8.3%

Коммуникационные услуги

GYLD
2.7%
XDTE
11.2%

Потребительский циклический сектор

GYLD
2.5%
XDTE
10.1%

Потребительский защитный сектор

GYLD
1.6%
XDTE
4.9%

Здравоохранение

GYLD

-

XDTE
8.5%

Технологии

GYLD

-

XDTE
35.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow Dow Jones Global Yield ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с GYLD:
GYLD с RYLDGYLD с QYLDGYLD с SPYGYLD с SDIVGYLD с MDIVGYLD с MLPXGYLD с VOO
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Доходность на риск

GYLD vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GYLD
Ранг доходности на риск GYLD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GYLD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GYLD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GYLD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GYLD: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GYLD c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GYLDXDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.36

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.16

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.37

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.74

15.42

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GYLD vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GYLD на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа XDTE равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GYLD и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GYLDXDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.36

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.26

-1.05

Просадки

Сравнение просадок GYLD и XDTE

Максимальная просадка GYLD за все время составила -55.03%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GYLD и XDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GYLDXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.03%

-19.09%

-35.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-7.68%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.39%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-2.31%

-12.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.68%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GYLD и XDTE

Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что GYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GYLDXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.43%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

8.28%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

10.99%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

13.84%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

13.84%

+2.73%

Сравнение комиссий GYLD и XDTE

GYLD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GYLD и XDTE

Дивидендная доходность GYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что меньше доходности XDTE в 33.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF		7.36%8.43%12.90%7.13%4.64%5.50%7.42%5.83%8.17%6.78%7.29%10.35%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.55%39.16%20.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GYLD and XDTE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GYLD has higher volatility (3.17%) compared to XDTE (2.43%). In terms of maximum drawdown, GYLD dropped -55.03% vs XDTE's -19.09%.

On 1-year performance, XDTE leads with 25.78% vs 16.87% for GYLD. On fees, GYLD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XDTE has performed better with a 25.78% return vs 16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GYLD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.

XDTE has the higher dividend yield at 33.55%, compared with 7.36% for GYLD.

GYLD is categorized as Diversified Portfolio, while XDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: Arrow Funds and Roundhill. Their fees differ too: 0.75% for GYLD and 0.97% for XDTE.

XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GYLD и XDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор