Сравнение GYLD с UPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).
GYLD и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GYLD - это пассивный фонд от Arrow Funds, который отслеживает доходность DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GYLD и UPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GYLD и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 4.25% | 19.85% | 3.83% | 10.36% | -8.77% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 23.87% | -2.26% | 5.73% | -30.30% |
Доходность по периодам
С начала года, GYLD показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.72%.
GYLD
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 5.01%
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GYLD и UPAR
GYLD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.
Доходность на риск
GYLD vs. UPAR — Ранг доходности на риск
GYLD
UPAR
Сравнение GYLD c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GYLD | UPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.34 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.81 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.95 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 6.88 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GYLD | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.34 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.08 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между GYLD и UPAR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GYLD и UPAR
Дивидендная доходность GYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности UPAR в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 7.71% | 8.43% | 12.90% | 7.13% | 4.64% | 5.50% | 7.42% | 5.83% | 8.17% | 6.78% | 7.29% | 10.35% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GYLD и UPAR
Максимальная просадка GYLD за все время составила -55.03%, что больше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GYLD и UPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GYLD | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.03% | -39.00% | -16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -11.21% | +3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -7.71% | +6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.57% | -22.47% | +7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 3.17% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GYLD и UPAR
Текущая волатильность для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) составляет 4.19%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что GYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GYLD | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 6.40% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 10.59% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 15.83% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 18.16% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 18.16% | -1.57% |