Сравнение GYLD с TUG
GYLD (Arrow Dow Jones Global Yield ETF) and TUG (STF Tactical Growth ETF) are both Diversified Portfolio funds. GYLD is passively managed, while TUG is actively managed. Over the past 3 years, GYLD returned 14.03%/yr vs 21.69%/yr for TUG. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GYLD charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for TUG.
Доходность
Сравнение доходности GYLD и TUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GYLD показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у TUG с доходностью 17.91%.
GYLD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 10.08%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 4.35%
- Всё время*
- 3.31%
TUG
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 20.12%
- С начала года
- 17.91%
- 1 год
- 29.72%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $172.45K | $227.05K | $211.87K | |
| $112.82K | $85.84K | $271.66K |
Сравнение доходности по годам GYLD и TUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 10.08% | 19.85% | 3.83% | 10.36% | -1.79% |
TUG STF Tactical Growth ETF | 17.91% | 20.43% | 19.37% | 38.24% | -12.62% |
Correlation
The correlation between GYLD and TUG is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GYLD vs. TUG — Ранг доходности на риск
GYLD
TUG
Сравнение GYLD c TUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и STF Tactical Growth ETF (TUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GYLD | TUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 2.42 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 7.95 | +1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GYLD и TUG
Максимальная просадка GYLD за все время составила -55.03%, что больше максимальной просадки TUG в -22.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GYLD и TUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GYLD | TUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.03% | -22.27% | -32.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -12.31% | +7.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.24% | -22.27% | +14.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -2.50% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.25% | -4.31% | -9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 3.75% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GYLD и TUG
Текущая волатильность для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) составляет 2.53%, в то время как у STF Tactical Growth ETF (TUG) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что GYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GYLD | TUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 6.54% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 15.51% | -6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.40% | 18.98% | -6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.81% | 18.46% | -4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 18.46% | -1.98% |
Сравнение комиссий GYLD и TUG
GYLD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TUG в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GYLD и TUG
Дивидендная доходность GYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности TUG в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 7.25% | 8.43% | 12.90% | 7.13% | 4.64% | 5.50% | 7.42% | 5.83% | 8.17% | 6.78% | 7.29% | 10.35% |
TUG STF Tactical Growth ETF | 1.43% | 1.75% | 4.97% | 1.34% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GYLD and TUG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUG has higher volatility (6.54%) compared to GYLD (2.53%). In terms of maximum drawdown, GYLD dropped -55.03% vs TUG's -22.27%.
On 3-year performance, TUG leads with 21.69% vs 14.03% for GYLD. On fees, TUG is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GYLD has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TUG has performed better with a 21.69% return vs 14.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUG is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for GYLD.
GYLD has the higher dividend yield at 7.25%, compared with 1.43% for TUG.
They also come from different issuers: Arrow Funds and Shelton. Their fees differ too: 0.75% for GYLD and 0.65% for TUG.
TUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GYLD и TUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор