Сравнение GYLD с RULE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Adaptive Core ETF (RULE).
GYLD и RULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GYLD - это пассивный фонд от Arrow Funds, который отслеживает доходность DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. RULE - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GYLD и RULE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GYLD и RULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 4.25% | 19.85% | 3.83% | 10.36% | -7.73% | 0.86% |
RULE Adaptive Core ETF | 5.57% | 4.60% | 7.59% | 6.29% | -22.87% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, GYLD показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 5.57%.
GYLD
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 5.01%
RULE
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GYLD и RULE
GYLD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RULE в 1.10%.
Доходность на риск
GYLD vs. RULE — Ранг доходности на риск
GYLD
RULE
Сравнение GYLD c RULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GYLD | RULE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.88 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.29 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.37 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 5.36 | +2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GYLD | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.88 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.03 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между GYLD и RULE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GYLD и RULE
Дивидендная доходность GYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 7.71% | 8.43% | 12.90% | 7.13% | 4.64% | 5.50% | 7.42% | 5.83% | 8.17% | 6.78% | 7.29% | 10.35% |
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GYLD и RULE
Максимальная просадка GYLD за все время составила -55.03%, что больше максимальной просадки RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GYLD и RULE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GYLD | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.03% | -30.48% | -24.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -12.65% | +4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -7.15% | +5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.57% | -15.50% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 3.24% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GYLD и RULE
Текущая волатильность для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) составляет 4.19%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что GYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GYLD | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 8.24% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 15.26% | -6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 19.40% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 13.94% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 13.94% | +2.65% |