Сравнение GYLD с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
GYLD и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GYLD - это пассивный фонд от Arrow Funds, который отслеживает доходность DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GYLD и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GYLD и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 4.25% | 19.85% | 3.83% | 10.36% | -7.73% | 18.03% | 24.07% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GYLD показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
GYLD
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 5.01%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GYLD и JEPI
GYLD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
GYLD vs. JEPI — Ранг доходности на риск
GYLD
JEPI
Сравнение GYLD c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GYLD | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.61 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 0.95 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 0.79 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 3.83 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GYLD | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.61 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.76 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.04 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между GYLD и JEPI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GYLD и JEPI
Дивидендная доходность GYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 7.71% | 8.43% | 12.90% | 7.13% | 4.64% | 5.50% | 7.42% | 5.83% | 8.17% | 6.78% | 7.29% | 10.35% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GYLD и JEPI
Максимальная просадка GYLD за все время составила -55.03%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GYLD и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GYLD | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.03% | -13.71% | -41.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -10.28% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.24% | -13.71% | -6.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -4.53% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.57% | -2.07% | -12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.12% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GYLD и JEPI
Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что GYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GYLD | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 3.90% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 6.36% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 13.24% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 11.06% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 10.88% | +5.71% |