PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GYLD с GAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GYLD и GAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GYLD и GAL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
4.25%19.85%3.83%10.36%-7.73%18.03%-11.17%13.29%-9.97%4.33%
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF
0.93%15.95%9.85%13.32%-13.41%12.23%9.33%19.59%-7.71%18.67%

Доходность по периодам

С начала года, GYLD показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у GAL с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции GYLD уступали акциям GAL по среднегодовой доходности: 5.01% против 7.58% соответственно.


GYLD

1 день
0.87%
1 месяц
-1.33%
С начала года
4.25%
6 месяцев
8.47%
1 год
16.00%
3 года*
12.35%
5 лет*
7.17%
10 лет*
5.01%

GAL

1 день
0.55%
1 месяц
-3.22%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.94%
1 год
14.61%
3 года*
11.74%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Arrow Dow Jones Global Yield ETF

SPDR SSgA Global Allocation ETF

Сравнение комиссий GYLD и GAL

GYLD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GAL в 0.35%.


Доходность на риск

GYLD vs. GAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GYLD
Ранг доходности на риск GYLD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GYLD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GYLD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GYLD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GYLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GYLD: 7171
Ранг коэф-та Мартина

GAL
Ранг доходности на риск GAL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GYLD c GAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GYLDGALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.34

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.92

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.86

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.83

8.53

-0.70

GYLD vs. GAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GYLD на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAL равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GYLD и GAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GYLDGALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.34

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.62

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.67

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.65

-0.46

Корреляция

Корреляция между GYLD и GAL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GYLD и GAL

Дивидендная доходность GYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности GAL в 3.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
7.71%8.43%12.90%7.13%4.64%5.50%7.42%5.83%8.17%6.78%7.29%10.35%
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF
3.37%3.47%2.99%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%

Просадки

Сравнение просадок GYLD и GAL

Максимальная просадка GYLD за все время составила -55.03%, что больше максимальной просадки GAL в -28.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GYLD и GAL.


Загрузка...

Показатели просадок


GYLDGALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.03%

-28.31%

-26.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-8.02%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.24%

-21.14%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

-28.31%

-19.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-3.93%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.57%

-3.78%

-10.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.75%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GYLD и GAL

Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) имеют волатильность 4.19% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GYLDGALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.22%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

6.98%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

10.94%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

10.41%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

11.32%

+5.27%