Сравнение GYLD с GAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL).
GYLD и GAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GYLD - это пассивный фонд от Arrow Funds, который отслеживает доходность DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GYLD и GAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GYLD и GAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 4.25% | 19.85% | 3.83% | 10.36% | -7.73% | 18.03% | -11.17% | 13.29% | -9.97% | 4.33% |
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 0.93% | 15.95% | 9.85% | 13.32% | -13.41% | 12.23% | 9.33% | 19.59% | -7.71% | 18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, GYLD показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у GAL с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции GYLD уступали акциям GAL по среднегодовой доходности: 5.01% против 7.58% соответственно.
GYLD
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 5.01%
GAL
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 7.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GYLD и GAL
GYLD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GAL в 0.35%.
Доходность на риск
GYLD vs. GAL — Ранг доходности на риск
GYLD
GAL
Сравнение GYLD c GAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GYLD | GAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.34 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.92 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.86 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 8.53 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GYLD | GAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.34 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.62 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.67 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.65 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между GYLD и GAL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GYLD и GAL
Дивидендная доходность GYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности GAL в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 7.71% | 8.43% | 12.90% | 7.13% | 4.64% | 5.50% | 7.42% | 5.83% | 8.17% | 6.78% | 7.29% | 10.35% |
GAL SPDR SSgA Global Allocation ETF | 3.37% | 3.47% | 2.99% | 2.56% | 6.19% | 4.05% | 2.14% | 2.96% | 2.43% | 2.26% | 2.43% | 3.10% |
Просадки
Сравнение просадок GYLD и GAL
Максимальная просадка GYLD за все время составила -55.03%, что больше максимальной просадки GAL в -28.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GYLD и GAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GYLD | GAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.03% | -28.31% | -26.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -8.02% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.24% | -21.14% | +0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | -28.31% | -19.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -3.93% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.57% | -3.78% | -10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 1.75% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GYLD и GAL
Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) имеют волатильность 4.19% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GYLD | GAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.22% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 6.98% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 10.94% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 10.41% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 11.32% | +5.27% |