Сравнение GYLD с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
GYLD и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GYLD - это пассивный фонд от Arrow Funds, который отслеживает доходность DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GYLD и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GYLD и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 4.25% | 19.85% | 3.83% | 10.36% | -7.73% | 18.03% | -11.17% | 13.29% | -9.97% | 4.33% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 11.17% | 9.11% | 15.12% | -7.15% | 15.11% |
Доходность по периодам
С начала года, GYLD показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции GYLD уступали акциям GAA по среднегодовой доходности: 5.01% против 7.46% соответственно.
GYLD
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 5.01%
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GYLD и GAA
GYLD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
GYLD vs. GAA — Ранг доходности на риск
GYLD
GAA
Сравнение GYLD c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GYLD | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.03 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.70 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.87 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 11.69 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GYLD | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.03 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.68 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.61 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между GYLD и GAA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GYLD и GAA
Дивидендная доходность GYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности GAA в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 7.71% | 8.43% | 12.90% | 7.13% | 4.64% | 5.50% | 7.42% | 5.83% | 8.17% | 6.78% | 7.29% | 10.35% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок GYLD и GAA
Максимальная просадка GYLD за все время составила -55.03%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GYLD и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GYLD | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.03% | -26.57% | -28.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -7.18% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.24% | -18.47% | -1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | -26.57% | -21.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -3.40% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.57% | -3.90% | -10.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 1.76% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GYLD и GAA
Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что GYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GYLD | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 3.81% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 7.24% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 10.34% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 11.27% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 11.05% | +5.54% |