Сравнение GYLD с CGBL
GYLD (Arrow Dow Jones Global Yield ETF) and CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) are both exchange-traded funds - GYLD is a Diversified Portfolio fund tracking the DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield, while CGBL is a Allocation--50% to 70% Equity fund actively managed by Capital Group. GYLD is passively managed, while CGBL is actively managed. Over the past year, GYLD returned 17.26% vs 13.46% for CGBL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. GYLD charges 0.75%/yr vs 0.33%/yr for CGBL.
Доходность
Сравнение доходности GYLD и CGBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GYLD показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью 6.72%.
GYLD
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 11.03%
- С начала года
- 11.23%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 4.51%
CGBL
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- 4.07%
- С начала года
- 6.72%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GYLD и CGBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 11.23% | 19.85% | 3.83% | 11.55% |
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 6.72% | 15.33% | 16.64% | 10.10% |
Correlation
The correlation between GYLD and CGBL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GYLD vs. CGBL — Ранг доходности на риск
GYLD
CGBL
Сравнение GYLD c CGBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GYLD | CGBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 1.72 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 7.39 | +2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GYLD и CGBL
Максимальная просадка GYLD за все время составила -55.03%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GYLD и CGBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GYLD | CGBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.03% | -11.66% | -43.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -7.88% | +3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.53% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.30% | -1.28% | -13.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 1.83% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GYLD и CGBL
Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что GYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GYLD | CGBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 2.79% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 8.65% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.36% | 10.28% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 11.12% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 11.12% | +5.35% |
Сравнение комиссий GYLD и CGBL
GYLD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GYLD и CGBL
Дивидендная доходность GYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности CGBL в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 1.87% | 1.98% | 1.92% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 7.18% | 8.43% | 12.90% | 7.13% | 4.64% | 5.50% | 7.42% | 5.83% | 8.17% | 6.78% | 7.29% | 10.35% |
Часто задаваемые вопросы
GYLD and CGBL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GYLD has higher volatility (3.73%) compared to CGBL (2.79%). In terms of maximum drawdown, GYLD dropped -55.03% vs CGBL's -11.66%.
On 1-year performance, GYLD leads with 17.26% vs 13.46% for CGBL. On fees, CGBL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGBL has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GYLD has performed better with a 17.26% return vs 13.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGBL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.75% for GYLD.
GYLD has the higher dividend yield at 7.18%, compared with 1.87% for CGBL.
GYLD is categorized as Diversified Portfolio, while CGBL is Allocation--50% to 70% Equity. They also come from different issuers: Arrow Funds and Capital Group. Their fees differ too: 0.75% for GYLD and 0.33% for CGBL.
GYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GYLD и CGBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор