PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GYLD с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GYLD и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GYLD показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью 6.72%.


GYLD

1 день
0.24%
1 месяц
1.59%
6 месяцев
11.03%
С начала года
11.23%
1 год
17.26%
3 года*
14.29%
5 лет*
7.32%
10 лет*
4.51%

CGBL

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.94%
6 месяцев
4.07%
С начала года
6.72%
1 год
13.46%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GYLD и CGBL


2026 (YTD)202520242023
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
11.23%19.85%3.83%11.55%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
6.72%15.33%16.64%10.10%

Correlation

The correlation between GYLD and CGBL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Arrow Dow Jones Global Yield ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Доходность на риск

GYLD vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GYLD
Ранг доходности на риск GYLD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GYLD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GYLD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GYLD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GYLD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GYLD: 7070
Ранг коэф-та Мартина

CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GYLD c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GYLDCGBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

1.72

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.99

7.39

+2.60

GYLD vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GYLD на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGBL равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GYLD и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GYLD и CGBL

Максимальная просадка GYLD за все время составила -55.03%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GYLD и CGBL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GYLDCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.03%

-11.66%

-43.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-7.88%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.53%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.30%

-1.28%

-13.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.83%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GYLD и CGBL

Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что GYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GYLDCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

2.79%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

8.65%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

10.28%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

11.12%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

11.12%

+5.35%

Сравнение комиссий GYLD и CGBL

GYLD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GYLD и CGBL

Дивидендная доходность GYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности CGBL в 1.87%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
1.87%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
7.18%8.43%12.90%7.13%4.64%5.50%7.42%5.83%8.17%6.78%7.29%10.35%

Часто задаваемые вопросы


GYLD and CGBL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GYLD has higher volatility (3.73%) compared to CGBL (2.79%). In terms of maximum drawdown, GYLD dropped -55.03% vs CGBL's -11.66%.

On 1-year performance, GYLD leads with 17.26% vs 13.46% for CGBL. On fees, CGBL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGBL has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GYLD has performed better with a 17.26% return vs 13.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGBL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.75% for GYLD.

GYLD has the higher dividend yield at 7.18%, compared with 1.87% for CGBL.

GYLD is categorized as Diversified Portfolio, while CGBL is Allocation--50% to 70% Equity. They also come from different issuers: Arrow Funds and Capital Group. Their fees differ too: 0.75% for GYLD and 0.33% for CGBL.

GYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GYLD и CGBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор