PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GYLD с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GYLD с CGBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GYLD (Arrow Dow Jones Global Yield ETF) and CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) are both Diversified Portfolio funds. GYLD is passively managed, while CGBL is actively managed. Over the past year, GYLD returned 16.87% vs 18.31% for CGBL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GYLD charges 0.75%/yr vs 0.33%/yr for CGBL.

Доходность

Сравнение доходности GYLD и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GYLD показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью 7.54%.

GYLD

1 день
0.25%
1 месяц
-0.48%
С начала года
8.18%
6 месяцев
10.27%
1 год
16.87%
3 года*
15.53%
5 лет*
6.26%
10 лет*
4.50%

CGBL

1 день
0.08%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.49%
1 год
18.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GYLD и CGBL

2026 (YTD)202520242023
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF		8.18%19.85%3.83%9.80%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		7.54%15.33%16.64%9.80%

Correlation

The correlation between GYLD and CGBL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.24

Сравнение распределения секторов GYLD и CGBL

Секторы
GYLD
CGBL

Недвижимость

34.8%
0.0%

Энергетика

30.0%
2.0%

Финансовые услуги

12.0%
11.8%

Сырьевые материалы

7.5%
7.2%

Коммунальные услуги

4.6%
2.5%

Промышленность

4.3%
16.6%

Коммуникационные услуги

2.7%
8.4%

Потребительский циклический сектор

2.5%
8.7%

Потребительский защитный сектор

1.6%
4.2%

Здравоохранение

-

8.9%

Технологии

-

29.9%

Недвижимость

GYLD
34.8%
CGBL
0.0%

Энергетика

GYLD
30.0%
CGBL
2.0%

Финансовые услуги

GYLD
12.0%
CGBL
11.8%

Сырьевые материалы

GYLD
7.5%
CGBL
7.2%

Коммунальные услуги

GYLD
4.6%
CGBL
2.5%

Промышленность

GYLD
4.3%
CGBL
16.6%

Коммуникационные услуги

GYLD
2.7%
CGBL
8.4%

Потребительский циклический сектор

GYLD
2.5%
CGBL
8.7%

Потребительский защитный сектор

GYLD
1.6%
CGBL
4.2%

Здравоохранение

GYLD

-

CGBL
8.9%

Технологии

GYLD

-

CGBL
29.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow Dow Jones Global Yield ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с GYLD:
GYLD с RYLDGYLD с QYLDGYLD с SPYGYLD с SDIVGYLD с MDIVGYLD с MLPXGYLD с VOO
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с AOACGBL с VBINXCGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с AOMCGBL с PAIIX

Доходность на риск

GYLD vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GYLD
Ранг доходности на риск GYLD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GYLD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GYLD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GYLD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GYLD: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GYLD c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GYLDCGBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.92

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.78

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.33

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.74

10.36

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GYLD vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GYLD на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа CGBL равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GYLD и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GYLDCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.92

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.72

-1.51

Просадки

Сравнение просадок GYLD и CGBL

Максимальная просадка GYLD за все время составила -55.03%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GYLD и CGBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GYLDCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.03%

-11.66%

-43.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-7.88%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.53%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-1.29%

-13.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.77%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GYLD и CGBL

Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) имеют волатильность 3.17% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GYLDCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.10%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

7.84%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

9.60%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

11.02%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

11.02%

+5.55%

Сравнение комиссий GYLD и CGBL

GYLD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GYLD и CGBL

Дивидендная доходность GYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности CGBL в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.85%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF		7.36%8.43%12.90%7.13%4.64%5.50%7.42%5.83%8.17%6.78%7.29%10.35%

Часто задаваемые вопросы

GYLD and CGBL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GYLD has higher volatility (3.17%) compared to CGBL (3.10%). In terms of maximum drawdown, GYLD dropped -55.03% vs CGBL's -11.66%.

On 1-year performance, CGBL leads with 18.31% vs 16.87% for GYLD. On fees, CGBL is cheaper at 0.33% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGBL has performed better with a 18.31% return vs 16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGBL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.75% for GYLD.

GYLD has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 1.85% for CGBL.

They also come from different issuers: Arrow Funds and Capital Group. Their fees differ too: 0.75% for GYLD and 0.33% for CGBL.

CGBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GYLD и CGBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор