Сравнение GYLD с AVMA
GYLD (Arrow Dow Jones Global Yield ETF) and AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. GYLD is passively managed, while AVMA is actively managed. Over the past year, GYLD returned 16.25% vs 22.59% for AVMA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. GYLD charges 0.75%/yr vs 0.21%/yr for AVMA.
Доходность
Сравнение доходности GYLD и AVMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GYLD показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у AVMA с доходностью 10.12%.
GYLD
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 4.72%
AVMA
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- 9.66%
- 1 год
- 22.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GYLD и AVMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 7.29% | 19.85% | 3.83% | 12.91% |
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 10.12% | 16.72% | 10.01% | 8.36% |
Correlation
The correlation between GYLD and AVMA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GYLD vs. AVMA — Ранг доходности на риск
GYLD
AVMA
Сравнение GYLD c AVMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GYLD | AVMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.45 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 3.54 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 14.86 | -5.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GYLD и AVMA
Максимальная просадка GYLD за все время составила -55.03%, что больше максимальной просадки AVMA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GYLD и AVMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GYLD | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.03% | -11.81% | -43.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -6.40% | +1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -1.21% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.36% | -1.54% | -12.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.52% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GYLD и AVMA
Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) имеют волатильность 3.27% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GYLD | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 3.43% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 7.61% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.33% | 9.41% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 10.36% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 10.36% | +6.15% |
Сравнение комиссий GYLD и AVMA
GYLD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVMA в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GYLD и AVMA
Дивидендная доходность GYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности AVMA в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 3.03% | 2.21% | 2.28% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 7.55% | 8.43% | 12.90% | 7.13% | 4.64% | 5.50% | 7.42% | 5.83% | 8.17% | 6.78% | 7.29% | 10.35% |
Часто задаваемые вопросы
GYLD and AVMA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVMA has higher volatility (3.43%) compared to GYLD (3.27%). In terms of maximum drawdown, GYLD dropped -55.03% vs AVMA's -11.81%.
On 1-year performance, AVMA leads with 22.59% vs 16.25% for GYLD. On fees, AVMA is cheaper at 0.21% per year. On volatility, GYLD has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVMA has performed better with a 22.59% return vs 16.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVMA is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.75% for GYLD.
GYLD has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 3.03% for AVMA.
They also come from different issuers: Arrow Funds and Avantis. Their fees differ too: 0.75% for GYLD and 0.21% for AVMA.
AVMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GYLD и AVMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор