PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GYLD с AOA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GYLD и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GYLD и AOA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
4.25%19.85%3.83%10.36%-7.73%18.03%-11.17%13.29%-9.97%4.33%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
-0.59%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%12.82%22.60%-7.86%20.05%

Доходность по периодам

С начала года, GYLD показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции GYLD уступали акциям AOA по среднегодовой доходности: 5.01% против 9.69% соответственно.


GYLD

1 день
0.87%
1 месяц
-1.33%
С начала года
4.25%
6 месяцев
8.47%
1 год
16.00%
3 года*
12.35%
5 лет*
7.17%
10 лет*
5.01%

AOA

1 день
0.61%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.92%
1 год
18.69%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.97%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Arrow Dow Jones Global Yield ETF

iShares Core Aggressive Allocation ETF

Сравнение комиссий GYLD и AOA

GYLD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.


Доходность на риск

GYLD vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GYLD
Ранг доходности на риск GYLD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GYLD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GYLD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GYLD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GYLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GYLD: 7171
Ранг коэф-та Мартина

AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GYLD c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GYLDAOADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.35

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.97

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.98

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.83

8.82

-0.99

GYLD vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GYLD на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GYLD и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GYLDAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.35

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.62

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.72

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.65

-0.46

Корреляция

Корреляция между GYLD и AOA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GYLD и AOA

Дивидендная доходность GYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности AOA в 2.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
7.71%8.43%12.90%7.13%4.64%5.50%7.42%5.83%8.17%6.78%7.29%10.35%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
2.19%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%

Просадки

Сравнение просадок GYLD и AOA

Максимальная просадка GYLD за все время составила -55.03%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GYLD и AOA.


Загрузка...

Показатели просадок


GYLDAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.03%

-28.38%

-26.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-9.62%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.24%

-23.62%

+3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

-28.38%

-19.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-5.18%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.57%

-4.08%

-10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.16%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GYLD и AOA

Текущая волатильность для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) составляет 4.19%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что GYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GYLDAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

5.28%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

8.34%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

13.87%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

12.92%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

13.51%

+3.08%