Сравнение GYLD с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
GYLD и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GYLD - это пассивный фонд от Arrow Funds, который отслеживает доходность DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GYLD и AOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GYLD и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 4.25% | 19.85% | 3.83% | 10.36% | -7.73% | 18.03% | -11.17% | 13.29% | -9.97% | 4.33% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.59% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 22.60% | -7.86% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GYLD показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции GYLD уступали акциям AOA по среднегодовой доходности: 5.01% против 9.69% соответственно.
GYLD
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 5.01%
AOA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GYLD и AOA
GYLD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.
Доходность на риск
GYLD vs. AOA — Ранг доходности на риск
GYLD
AOA
Сравнение GYLD c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GYLD | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.97 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.98 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 8.82 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GYLD | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.35 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.62 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.72 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.65 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между GYLD и AOA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GYLD и AOA
Дивидендная доходность GYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности AOA в 2.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 7.71% | 8.43% | 12.90% | 7.13% | 4.64% | 5.50% | 7.42% | 5.83% | 8.17% | 6.78% | 7.29% | 10.35% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.19% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок GYLD и AOA
Максимальная просадка GYLD за все время составила -55.03%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GYLD и AOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GYLD | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.03% | -28.38% | -26.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -9.62% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.24% | -23.62% | +3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | -28.38% | -19.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -5.18% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.57% | -4.08% | -10.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.16% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GYLD и AOA
Текущая волатильность для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) составляет 4.19%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что GYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GYLD | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.28% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 8.34% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 13.87% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 12.92% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 13.51% | +3.08% |